上海股指期货交易数据显示,2021年11月30日,沪深300指数(Russell Index)、上证50(IH)、中证500(IC)、中证800(IH)、2年期国债期货成交量分别为202.27万手、85.45万手、16.95万手、82.41万手、12.62万手,10年期国债期货持仓量环比分别增加了18.44%、13.46%、4.33%。

上周五,股指期货成交量微降,总成交量为7.11万手,环比减少16.94万手,总持仓量环比减少7.03万手,总持仓环比减少3.48万手,10年期国债期货成交量环比减少19.69%。

股指期货成交量环比增加,总持仓量环比减少17.56万手,10年期国债期货成交量环比减少11.91%,10年期国债期货成交量环比减少17.81%。

今年以来,股指期货成交量持续增加,昨日股指期货成交量达到169.77万手,总持仓量再创历史新高,并在全国股指期货市场中位居第二。截至12月12日收盘,沪深300股指期货总成交量21.81万手,总持仓量为10.66万手。

从品种成交和持仓情况来看,11月30日,沪深300股指期货总持仓量为6.66万手,其中沪深300股指期货总成交量为10.17万手,中证500股指期货总成交量为7.21万手。

从最新交易所股指期货合约总成交量来看,沪深300股指期货总持仓量自1月1日至今已经增至3149.47万手,而此前1月19日已经增至3536.89万手,昨日增至2496.76万手,增幅为4.78%。股指期货成交量继5月份之后也出现了明显增长,多是沪深300股指期货成交量的回暖。

股指期货价格下行后,成交量开始放大。11月12日,股指期货总成交量为208.50万手,总持仓量为62.51万手。股指期货持仓量再度增加,10月12日,股指期货总持仓量为78.40万手,总持仓量为93.40万手。

从投资者结构来看,截至12月12日,日均权益 54.73 亿元,较前一周增加21.49%;持仓量18.73万手,较前一周增加4.12%;成交额554.81亿元,较前一周增加37.94%。其中,股指期货总持仓量为67.39万手,较前一周减少6.09%;成交额552.50亿元,较前一周增加14.26%;持仓量为34.53万手,较前一周增加15.96%。

实际上,股指期货持仓量的增加,并非源于总持仓增加。从股指期货持仓变化与股指期货成交量的表现来看,10月份以来,股指期货成交量显著放大,以中证500股指期货为例,股指期货成交量最高,成交量为991.10万手,成交额为15.12亿元。虽然股指期货增仓明显,但持仓量的增加,与股指期货增仓明显有一定关系。

股指期货贴水幅度收窄,显示投资者对后市不看好

股指期货贴水持续收窄,显示市场投资者对后市继续看好。股指期货的贴水幅度收窄,表明投资者对后市看好,交易情绪逐渐转为谨慎。