A股股指期货交易限额历史新高

图为沪深300股指期货总持仓

图为沪深300股指期货保证金图表

2021年A股股指期货保证金约9000多亿元

股指期货限仓额历史新高

截至2021年12月底,沪深300股指期货前10大交易会员持仓位中,净持仓量最大的是中证500股指期货(下称IC),达994.33万手。单月持仓上榜,今年12月单月交易量为986.68万手,累计持仓2574.16万手。前10大交易会员持仓总量最高的是中证500股指期货(下称IH),达1431.22万手。10月单月交易量为106.40万手,累计持仓1528.50万手。而去年10月单月交易量为928.50万手,累计持仓量为1107.70万手。

IC目前股指期货总持仓约21000多万元

图为沪深300股指期货当月合约前10大交易会员持仓

截至2021年12月底,沪深300股指期货前10大交易会员持仓总量为18194.23万手,较去年12月末增长约1.17万手。前10大交易会员持仓总量为17011.67万手,较去年12月末增长约1.62万手。

期货市场沉淀资金接近1万亿元

交易所交易数据显示,1月份,各会员总持仓环比上升,其中套保总持仓上升。据期货日报记者了解,IF多头持仓增加10466手至32638手,空头持仓增加388手至342582手,IC多头持仓增加3988手至429781手,净多头持仓增加2584手至84062手。

从净持仓表现来看,交易所IF净空持仓量减少1315手至56718手,IC净空持仓量减少581手至7528手。

从净持仓表现来看,IF净多头减少504手至10029手,IH净空头增加1345手至4748手,IC净空头增加245手至617手。从净持仓数据来看,在多头增仓中,IF净空头增加1544手,IH净空头增加328手,IC净空头增加247手。

从净持仓表现来看,IF净多头增加355手,IH净多头增加179手,IC净空头增加187手。从净持仓变化来看,三大期指主力合约出现较好表现,IF增仓力度明显大于IF和IH,IF和IH均呈现多头减仓,IH减仓幅度明显大于IF和IC,这显示市场短期呈现多头氛围,尤其是IF净空头增仓数量明显大于空头,IC净空头大幅增加。

目前来看,上周公布的宏观数据整体表现较好,但市场风险偏好下降,对股指的市场影响相对有限。从成交量来看,上周A股市场成交量和融资余额均大幅下滑,虽然三季度业绩预计环比增长,但增速较三季度放缓,从融资余额的持续下滑可以看出当前的融资余额总体上处于偏低位置。在连续两周指数下跌后,融资余额再次出现明显上升,上周央行再度大幅调降MLF和逆回购利率,本周央行降准0.25个百分点,对冲到期MLF。从指数来看,融资余额指数继续下降,但在中证500指数小幅下跌的情况下,融资余额却出现明显上升,说明融资余额占比有所上升。总体来看,当前的融资余额依然维持较低水平,融资余额水平维持较低水平。