股指期货保证金回流

股指期货保证金

在股指期货涨跌停板限制下,部分持仓合约做出风控措施,但大部分投资者仍无法抵挡未来挤仓风险。截至8月30日,沪深300期指主力合约IF1512报4980点,较8月20日上涨1.79%,盘中最高报2838点,创下2015年6月14日以来的最高收盘位。

中金所[微博][微博]发布通知,自9月15日结算时起,IF1512、IF1512、IF1513、IF1514、IF1510合约的期现基差分别由0.06元、-0.000元、-0.23元、-0.25元、0.000元、-0.005元,其中IF1512、IF1512、IF1510合约的期现基差分别由0.04元、0.07元、-0.000元、-0.23元。

在三大股指期货价格创新高的同时,股指期货成交量却是萎缩。截至8月30日,沪深300期指总成交量为18.7万手,总持仓量为26.5万手。在股指期货价格创新高的同时,持仓量却在萎缩。截至8月30日,股指期货总持仓量为20.7万手,总持仓量为28.3万手。

在股指期货成交量不断萎缩的同时,昨日多空双方增减仓动作也较为一致。8月30日,多头主力小幅增仓1004手,空头主力大举增仓3706手。其中,多头增仓1939手,空头增仓408手,净空持仓为899手。

截至8月30日,沪深300期指总成交量为298926手,总持仓量为372092手。其中,中证500期指成交量为6927手,总持仓量为172065手。

从交易数据上看,截至8月30日,期指主力合约IF1512报收于5583点,上涨510点或2.95%;IH1512报收于2439点,上涨490点或2.22%;IC1512报收于1313点,上涨78点或1.21%。

截至8月30日收盘,IF1512报收于9361点,上涨125点或2.43%。IC1512报收于5839点,上涨20点或2.69%。

沪深300股指期货成交量、持仓量再度下滑,主要因创业板主力资金持续减仓。8月30日,IF1512持仓量为10788手,较前日减仓1594手;IH1512持仓量为9554手,较前日减仓1661手;IC1512持仓量为9347手,较前日增加3594手。

从期指走势上看,期指8月30日下跌主要受助于期货和现货指数均呈现明显的单边下行走势,其中IF及IH主力合约大幅下挫,一度跌逾1%。周二IF1506、IF1509分别下探至3056.5点、3058.5点,涨幅为1.81%、0.06%。

现货方面,周三早盘,中证500期指主力合约一度大跌7.55%,早盘一度下跌9.9%。IC1509、IF1509分别下跌4.71%、3.67%。

技术上,期指昨日在周一跳空高开后大幅回落,不过周二周二盘中出现反弹,反弹并未终结之前的单边下行走势,目前日线上有反弹修复的迹象,市场重新进入弱势,但市场总体仍处于弱势中,IC1509跌势的预期仍未改变,操作上建议IF多单继续持有,IC空单止损离场。