铁矿石期货大佬爆仓事件

今年以来,全球铁矿石市场价格大幅上涨,今年以来,全球铁矿石市场价格大幅上涨,令全国电炉钢厂和钢铁厂盈利情况雪上加霜,对于相关产业链企业而言,产量损失成为了制订合同的重要依据,目前铁矿石期货价格的大幅上涨带来了巨大的销售压力。

近段时间,国内期货市场铁矿石期货的上市和盘面运行情况备受关注。统计数据显示,5月17日,铁矿石主力1709合约上涨3%,收于576元/吨,过去五年来的平均涨幅为16%,同期法人客户持仓比例为67.8%,日均持仓比例高达62.5%。

此外,作为黑色系中品种的涨幅最大的,螺纹钢期货价格更是在今年以来涨幅位居首位,其2月23日当天上涨8%,收报4959元/吨,当日涨幅为6.46%。虽然与上市之前相比,铁矿石期货价格的大幅上涨带来了一些销售压力,但这也成为了推动黑色系期货价格走高的因素之一。

此前黑色系品种的上涨主力席位中,截至5月16日,有3家席位出现了空头增持现象,海通期货席位和兴证期货席位增持幅度均在1000张以上。

其中,银河期货席位当日增持1164张空单,永安期货席位则增持8876张多单。

从期货交易方面来看,截至5月17日收盘,铁矿石1709合约上涨0.75%,报756.5元/吨;螺纹钢1709合约上涨1.26%,报3666元/吨;焦煤1709合约上涨1.2%,报1521.6元/吨;焦炭1709合约上涨1.5%,报1751元/吨;动力煤1709合约上涨1.2%,报984.5元/吨。

节后铁矿石市场延续上涨态势。文华财经数据显示,截至5月16日,普氏指数涨0.3%,报收72.35美元/吨。

“价格上涨逻辑有两个:一是节后港口现货的大幅上涨,从而促使铁矿石期货跟涨;二是港口铁矿石库存的持续下降,目前港口铁矿石库存已从2月下旬的499.76万吨下降到1月中旬的404.33万吨,库存下降速度明显放缓。”某期货黑色系研究员杜鹏说,根据卓创资讯,受疫情、港口封航等因素影响,进口矿数量和疏港量均出现大幅下滑。

本周港口库存增加。数据显示,港口铁矿石库存为5月底以来首次超过500万吨,主要港口库存为479.67万吨,较上月同期增加79.72万吨。

另外,上海中期期货研究员吴晓杰告诉记者,本周,国内港口铁矿石库存大幅上升。

他指出,本周进口矿的到港量较多,并且发运有望增加,供应有所增加。港口铁矿石库存可用天数从7月初的39.9天提高到4月初的7 天,从节后的27.9天提升到目前的32.9天,可用天数已经提高到28天,较上月同期增加了约2.4天。从区域结构看,秦皇岛港、日照港和天津港铁矿石库存为35.47万吨,较上月同期增加4.18万吨,增幅达3.89%。

国泰君安期货研究所黑色系研究员马亮说,由于上月初钢厂补库明显增多,港口铁矿石库存不断增加,截至5月16日,港口铁矿石库存为354.54万吨,较上月同期增加11.08万吨,涨幅达到11.41%。目前澳巴铁矿石发运港口为785万吨,已经高于节前的908万吨,涨幅为12.65%。