跨期套利特点

跨品种套利交易是指利用期货合约间价差变化进行套利,在相关品种的跨期套利过程中,买进持有的到期未平仓合约。在跨品种套利交易中,买入现货,卖出期货,卖出期货,再将这些现货的价差套利到价差中。

套利交易使用下列策略:

(1)要准备足够的货物,尤其是准备进行一定时间的期货交易,减少对原材料或商品的需求,使企业在现货交易中买进有利的现货,并将这部分货物的生产、销售给这些原材料或商品的企业,同时出售期货套利。

(2)在进行套利交易的同时,市场上可能会出现两种不同的情况:

(1)套利交易并不可持续,其作用是减少市场价格风险。套利交易一般不进行实物交割,而是根据商品的期货合约市场未来的价格变动进行套利交易,在交割前,进行现货交易。

(2)投机者转移风险,在市场中获利。套利交易可以利用现货市场的不同经济关系或不同的市场影响,进行套利交易。