期货同品种套利赚钱吗?这个问题有意思,也许你不熟悉套利,也许你就搞不清这个道理,在期货市场上你参与跨市场套利或“跨品种套利”,到底是为了什么。只是打个比方,你如果在期市上建立了对冲头寸,在不同的价位建仓了一手期货合约,然后在期货市场上的买入、卖出、买入、观望等交易策略,那么这个期货市场就被称为“跨市场套利”。

什么是跨市场套利呢? 跨市套利就是用同一期货品种不同的月份合约之间的价差进行套利,即买入近期月份的合约,卖出远期月份的合约,待价差回归,并且在这个价位把它套进更大的一个价差,最终两个合约的差价就是利润。一般来说,在同一期货品种的期货合约上,跨期价差是变动的。在同一期货品种的不同月份,跨市价差会出现季节性波动,如果行情不活跃,跨市价差波动会相对较大。

期货跨期套利,是指在同一期货品种的不同合约之间,以较小的价差进行套利交易。在期市上进行多个合约的套利交易,即买入近期月份的合约,卖出远期月份的合约。同样的,在同一期货品种的不同合约上,买入近期月份的合约,卖出远期月份的合约。跨期套利则是将这种策略和其它策略结合起来,以较小的价差进行套利。一般来说,如果是做多的话,在某个月份内进行跨品种套利,在同一期货品种的不同合约之间进行套利交易。但是这种套利的主要风险是在跨期套利上产生的,而跨期套利是将这种策略和其他策略组合起来进行交易的。例如,如果有人在某个月份进行多个合约的套利交易,那么他在不同月份的期货合约上进行多个合约的套利交易,就会在同一个期货品种的不同合约上进行套利交易。

通过比较这个合约的价差就可以知道跨期套利的优势了。当下市场上可供选择的跨期套利策略主要有三个:跨品种套利、跨市场套利、跨品种套利、跨品种套利。

跨品种套利在期货市场中的作用是体现在两种交易方向上的。1、区别于价差套利,跨品种套利在价格、时间、空间上的影响是最为直接的。2、不同于套利,跨品种套利在与不同商品之间的套利交易,所表现出的是相同的相同的交易逻辑。那么这种交易逻辑,和其他交易逻辑的相互作用,会有更多的不同。因此,交易的基本逻辑在于交易者在交易过程中,选择合适的价差,进行交易。

2、有些商品,通过观察不同商品之间的价差变化,可以发现,同一种商品之间的价差变化,是在不同的价差之间形成的。由于价差的大小,价差的高低,可以是明显的,也可以是几乎同时存在的。在其他商品之间,价差的变动幅度,一般都是伴随着几种价差变动的,例如,如果某一品种的价格连续数日保持不变,就可以认为这个品种的价差变化幅度不大,但是,当价差偏离了合理的价格范围,就可能出现较大的价差变动。但是,这种价差变动幅度通常会小于该品种的同期的现货价格波动幅度,比如,比如,如果某一品种的价格连续数日保持不变,就可能会形成价差的变动幅度和价差变动幅度。