道指标普股指期货解说:

周一IF总持仓IF1407增仓3112手,IH总持仓增仓2324手,IC总持仓增仓946手。

IF加权合约总持仓上升534手,IC加权合约总持仓上升343手。

消息面:

2月17日,中国证监会发文称,将对沪深300指数期货实施5%的保证金限制。

2月15日,中国金融期货交易所发布消息称,近日,中国证监会[微博]及相关部门在“关于进一步推进股指期货市场对外开放的通知”中,就股指期货市场对外开放内容进行了进一步明确,同时将适时推出支持沪深300股指期货交易的措施。

在这一消息的影响下,上证指数跳空高开,早盘快速拉升,午后高位震荡,最终收涨2.7%。

消息面上,央行[微博]金融稳定报告称,将于年内二季度末定向中期借贷便利(MLF)操作利率持平于上次,并表示将加强对小微企业、“三农”以及小微企业的金融支持,以扩大直接融资和再贴现率,推动中小微企业和“三农”高质量发展。

本周五,国务院办公厅发布《关于进一步加强资本市场违法犯罪行为规范 做好金融风险专项整治工作的通知》,对拓宽资本市场违法犯罪成本、畅通货币政策传导渠道、更好发挥金融基础设施“兜底”作用等作出明确部署。另外,央行[微博]则连续三日开展100亿元7天期逆回购操作,有100亿元逆回购到期。

综合看,沪深300指数期货交割的指数包含的金融期货标的指数在内的金融期货标的指数为指数,包含了金融期货、金融期货、指数期货、期权等主要交易工具,合约代码由金融期货、期权合约组成。

分析人士认为,随着交易所和证监会相继发布《关于开展股指期货交割结算业务有关事项的通知》,多空双方的博弈进一步加剧。

市场流动性稳固

上周五,市场整体持仓量较前日小幅增加。交易所公布的持仓数据显示,沪深300股指期货前20席位的持仓量为110726手,较前一交易日增加604手。在持仓方面,前20席位的持仓量增加6056手至94848手。

不过,从不同性质的市场看,上周五,期指市场呈现不同程度的下跌,其中沪深300期指表现较为弱势。

从期指总持仓结构来看,IF1612合约前20席位的净空持仓量为707手,前20席位净空持仓量为222手,当周大幅减少38手至215手。中证500期指则增加11手至1179手,前20席位净空持仓量为30手。

从市场整体持仓结构来看,昨日,期指各合约前20席位多空均有减仓动作。其中,IF1612合约前20席位空头减仓力度最大,减少3970手至584手;IC1612合约前20席位多方减仓力度最大,减少579手至735手。

期现价差方面,由于期指成交量略有增加,IF、IH及IC主力合约价差均有所收敛。IF、IH合约价差由升转降,IC主力合约由升转降。IF、IH主力合约价差由升水变为贴水,IC主力合约价差由升水转为贴水。

净持仓方面,由于今日是年末结算日,期货市场资金持续净流出,使得当日IF、IH合约持仓量分别为348手、40手,当周出现大幅减仓。