期货量化品种(期货量化品种分类)

量化

期货量化交易通常指的就是以期货市场的投资者或是投机者为对象的期货交易。对于机构投资者来说,他们通过参与期货交易获得投资收益,但是他们也需要缴纳相应的履约保证金,这就是我们常说的期货市场,因为期货市场是一个风险性比较大的市场,交易量化交易的力量很强大,其中有一些机构通过引入外盘来操控市场,使得他们从中获得了较高的利润。

以我国期货市场品种为例,在这个市场中,一般都有沪铜期货和大商所的品种,其中大商所的期货品种有玉米、玉米淀粉、粳米、铁矿石、豆油、棕榈油、鸡蛋等。以大连商品交易所的大豆、豆粕期货为例,其中大豆的主力合约是2105,其交易时间是9:00-11:30、13:30-15:00,也就是说,它的合约月都是按照当月的主力合约进行报价。投资者可以选择在日盘上下单,也可以在夜盘或日盘交易。

在国内期货市场,目前正在交易的品种为PTA、铁矿石、甲醇、玻璃、豆粕、动力煤、螺纹钢、豆油、玉米、菜籽油、白糖、棉花、棉纱、甲醇、苹果等。其中以主力合约为例,开仓价格是5000元/吨,平仓价格是10200元/吨,那么持仓过夜的手续费就要多支付420元。还有就是在日内交易的时候,开仓一手一共是420元,平仓一手一共是5元。

投资者可以通过通过量化期货量化的方式来实现盈利。其中投资者可以通过交易量比较大的品种来实现盈利,比如股指期货、国债期货、股指期权等等,这个方法在市场中是比较常见的。下面我们来具体了解一下,期货量化交易的特点。

开仓时,我们先要知道它的合约,比如中金所的沪铜、黄金、白银、铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材等,这个合约要等到交割月的时候平仓。

交易量大的品种要及时了解它的合约月,比如白糖、甲醇、菜油、豆油、菜籽油、棉花、pta、铁矿石、棕榈油等,这些合约因为是主力合约,交易时手续费也会特别优惠,下单后只需平仓就可以,不需要再支付手续费。

这下知道量化交易和高频交易的区别了吧?期货交易只需要通过一次就可以了。所以量化交易不仅可以省去很多的交易成本,还能够提高交易速度,减少在程序上的损失。

量化交易的优势在哪里?

1、保证金交易。对于投资者而言,量化交易是首选,因为这是大部分投资者接触到的首选。但是由于交易规则和程序的不同,其盈利模式也不同。当我们使用量化交易模式时,会发现,不仅要按照既定的策略,而且还要按照交易所规定的盈亏比计算缴纳保证金。

2、 不存在所谓的“回撤小”。

当我们在交易过程中可能出现亏损的时候,回撤会比盈利小。例如下图所示,行情波动较大,一般都是这样。

3、 实现日内交易的最大回撤额度是多少?

目前来说,我们可以看到不同的期货品种有不同的回撤。