期货重叠期(远期与期货的共同点和异同点)是指两个或两个以上期权组合,因为是期货交易双方的另一方,期货价格可以作为现货价格的波动提供参考。如果期货的价格偏离现货价格的幅度小于现货的价格,则存在一个价差套利机会。

期货的价格发现功能源于对现货未来价格变动的预期。在实际的交易过程中,我们有必要关注期货合约之间的相关系数,并与价格形成一种关系,即认为期货价格所反映的价格是实际供需的一个主要表现,所以在期货市场中的价格的变动具有较强的指导意义。

在期货市场中,利用期货市场套利行为中,就是指由于商品期货具有价格发现功能,因此便有了套利行为,如聚乙烯期货价格高于现货价格时,通过期货合约间的价差来获取利润;反之,则反之。

套利和套期保值的区别:

在现货市场中,在与期货交易的价格趋同,将现货市场价格与期货市场价格趋于一致,这就是套期保值。

在套利交易中,利用期货合约间的价差来获取利润。当然有的时候,在不同期货合约间的价差是不一致的,以PE与PP合约为例,PE与PP在价差为0时,就会出现套利机会,而在期货市场中,当PE与PP在价差为0时,就会出现套利机会。