今日期货报价(期货今日最新价格):动力煤:09合约成交111点(涨幅0.33%),收于552点(3.31%)。动力煤:06合约成交16点(涨幅0.35%),收于56点(涨幅0.52%)。焦煤:06合约成交40点(涨幅0.5%),收于552点(3.31%)。动力煤:06合约成交70点(涨幅0.45%),收于778点(0.49%)。

今天周末消息面和技术面都较平静,市场多空争夺激烈。首先国内市场处于弱平衡状态,支撑或弱震荡。需求方面,1月中旬东北地区气温正常,高温持续性强,导致部分地区受雨雪天气影响,蔬菜供应量减少,各地保供措施升级,但动力煤市场受春节因素影响明显,基本无成交。煤炭运输方面,在前期发运煤炭减少的情况下,部分地区动力煤需求量较弱,致使煤炭库存压力有所增加。

近期资金方面,中金所公布,截止1月17日,615家期货公司持仓中,多头持仓合计266210手,空头持仓量合计为42937手,与前一周持平。动力煤1月合约,多头前20席位的持仓量总计25127手,空头前20席位的持仓量总计208247手,与前一周持平。本周各席位的多头持仓均有所增加,多空持仓量增加幅度相较上周明显收窄。

现货市场:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸417(+10),日照417(+10),连云港420(+10);7月新加坡掉期51.5(美元/吨)(-0.5)、普氏62%铁矿石指数52.75(+0.5),BDI指数(航运)反弹。当前内矿开工率、进口矿价小幅上涨,现货市场成交低迷,钢厂补库意愿不强;内外矿复产压制铁矿石反弹,部分钢厂出现减产迹象,短期港口库存变化将影响矿价走势,矿价或承压调整。

宏观及外盘因素:12月17日召开的中央经济工作会议上,央行开启年内第三次降准。降准是货币政策工具箱,增加流动性,降低资金成本。12月18日,证监会等三部门联合印发《关于进一步加强资本市场基础制度建设的通知》。十三届全国人大常委会第三十四次会议将《关于推动资本市场平稳健康发展的意见》进行修改。中金所[微博]:考虑到近期国内经济运行及相关政策变化,将调低股指期货的保证金和手续费,以维持股指期货的平稳运行。

个人策略:

多头强势回归,逢低买入,波段做多;铁矿石1701合约前二十名多头持仓合计169522手,日减少683手;前二十名多头持仓合计10357手,日减少996手。技术上,I2009合约在经过连续两日大幅上涨之后于75日均线企稳回升,技术形态有所走强,MACD红柱缩短,威廉指标高位出现走弱迹象,短期均线拐头向上。I2009合约在经历一波回调之后于75日均线附近获得支撑,夜盘突破上行,形成“脚底”形态,支撑增强,短线或回调,注意控制仓位。

目前在现货钢厂补库的情况下,预计下周一铁矿石1609或震荡反弹,黑色系或延续偏强震荡格局,整体黑色系涨后维持强势,可考虑轻仓布局多单,注意控制仓位。