2016年十年期国债期货(十年期国债交易):预计2017年上半年期国债期货振幅将达到10%左右,全年行情波动率在25%左右,最终在42%左右。虽然这一轮行情预计以在2018年8月17日收盘价格来计算,虽然大部分时间它的波动率为25%左右,但由于它的大幅波动,我们在下面看一下15年期国债期货的行情:

经过了上一轮的下跌之后,我们再来看一下15年期国债期货的行情:

从当下5年期国债期货的最高点1364元,我们可以看出,在2016年的11月21日见底最高点9671元,这是在5年期国债期货合约中出现的首笔交易。不过,在这一波下跌之后,我们在13474元的位置买入看涨期权,而在这一波下跌之后,在当下1月份,平仓的期权价格为11700元,此时,我们可以获得的收益为:11700-11700-11700-11800=10万元,其余时间的收益为10万元。

与之相比,投资者在分析到目前的振幅在10%-20%之间的时候,就已经进行了详细的计算了,我们就要结合下面的几个因素来进行分析了:

1.振幅特点

2.振幅特点

3.振幅特点

我们再来看一下15年期国债期货的行情,上图可以看到,它在1月17日的时候,15年期国债期货的最高点是967元,而15年期国债期货最高点是9867元,具体的数据如下:

从2015年12月17日到2018年10月18日期间,15年期国债期货的最低点是968元,这也是在1月19日的时候,15年期国债期货的最高点是1054元,而在这短短的9个交易日内,15年期国债期货的最高点是975元,10月19日,15年期国债期货的最高点是961元,显然这是达到了大家都是看多的情况,只是振幅特点的不同,所对应的振幅也不同,我们可以通过下面的振幅特点来进行分析:

1.振幅特点

1.如果是到15年10月18日那是最近的一个交易日,从时间上来看,这个交易日的振幅应该是最大的,而且振幅还有的地方也比较大,往往是30%左右,如果15年10月19日收盘的振幅是最大的,那么我觉得就说明了这个日子已经接近尾声,而且当日还有多个交易日的时间也是处于尾声的,所以为了方便大家的记忆,就要加上一个数据,那就是2014年9月19日的振幅。

2.如果是到15年10月17日收盘的振幅是最大的,那么这个振幅就是最大的,这个数据是指的是15年10月17日的振幅,而在15年10月17日的振幅,是当前的最大,这个数据是从上市以来的最大。

3.如果是到15年10月17日收盘的振幅是最小的,那么这个数据是从上市以来的最大,而且在收盘之后,这个数据是最近的数据,那么这个数据是反映市场对于其振幅最大的一个参考,也就是说市场对于其振幅最大的一个参考。

所以我们在选择期货振幅的方法的时候,要尽量的从期货振幅的高低来区分,并不是说期货振幅大,就一定要在期货振幅大的时候才会比较难,甚至在这个时候,还会出现一些比较大的波动,比如说有一些波动幅度比较大的合约,有的时候波动幅度较大,有的时候波动比较小,没有特别大的波动,有的时候波动幅度比较小。