期货风险监管报表是期货公司向监管部门报送的一份重要文件，旨在反映期货公司的风险状况和经营合规性。本说明旨在指导期货公司准确、及时地填报期货风险监管报表。

报表填报范围

本报表适用于在我国境内从事期货经纪业务的全部期货公司。

报表填报时间

期货风险监管报表按日填报，每日15:00前报送至监管部门。

报表填报方式

期货风险监管报表采用电子表格形式填报，通过指定的监管信息系统进行报送。

报表填报说明

1. 基本信息

• 期货公司名称：填写期货公司的全称。



• 填报日期：填写报送日期，格式为“yyyymmdd”。
• 填报人：填写填报人的姓名和职务。

2. 风险监测指标

（1）客户资金信息

• 客户资金总额：填写当日客户账户资金余额的总和。
• 保证金总额：填写当日客户账户保证金的总和。

（2）风险敞口信息

• 未平仓合约总规模：填写当日所有未平仓合约手数的总和。
• 市场风险敞口：填写当日所有未平仓合约的市场价值变动对期货公司的潜在影响。
• 集中度风险敞口：填写当日对单一客户或交易对手的未平仓合约手数或市场风险敞口占总规模的比例，并标识出最大集中度客户或交易对手。

（3）流动性风险信息

• 当日成交量：填写当日所有合约的成交手数。
• 当日成交金额：填写当日所有合约的成交金额。
• 当日净流入资金：填写当日客户账户净存入资金的金额。

（4）违规风险信息

• 超仓位交易笔数：填写当日发生超仓位交易的笔数。
• 超配资交易笔数：填写当日发生超配资交易的笔数。
• 其他违规交易笔数：填写当日发生的除超仓位和超配资之外的其他违规交易笔数。

3. 异常交易监测

• 可疑交易识别情况：填写当日识别出的可疑交易情况，包括交易对手、合约、交易时间、交易手数、交易价格等信息。
• 异常波动识别情况：填写当日识别出的异常波动情况，包括合约、波动幅度、波动时间等信息。

4. 补充说明

• 填报说明：对报表填报中需要特别注意的事项进行说明。
• 报表模板：提供期货风险监管报表的电子表格模板。

填报注意事项

• 准确性：报表数据必须真实、准确，不得有虚假或夸大。
• 及时性：报表必须按时报送，不得延误。
• 完整性：报表必须完整填报，不得遗漏任何指标或信息。
• 一致性：报表数据必须与期货公司的其他财务报表和监管报表的相关数据保持一致。
• 保密性：报表数据属于保密信息，未经监管部门许可，不得对外泄露。

期货风险监管报表是期货市场监管的重要工具，准确、及时、完整地填报报表，有利于监管部门及时掌握期货公司的风险状况，维护期货市场的稳定和健康发展。