期货 涨跌幅度(期货涨跌幅度怎么计算)

期货涨跌幅度:就是期货市场价格的涨跌比例,通过公式计算公式可以发现:

期货涨跌幅=(期货合约价格-期货合约乘数)*(期货合约价格-期权合约价格)

在期权交易中,期权买方的权利大于义务,期货价格涨跌权利都会发生,只不过多空变动的幅度不同。举例说明:

假设,某客户在买进(卖出)一份认购期权,在执行时,他手中有一笔期权,执行价格为每个执行价格,他买入一张该期权,在执行时,该期权买方的权利大于义务,他持有一张该期权。

根据上面的公式,交易所可以显示你的期权权利,该期权的买方义务为:执行价格*交易单位(BETOS)-买入期权数量(R-虚值)。那么,该期权卖方需要支付的权利是:执行价格*价格*买权数量(R-虚值)。

可见,期权买方的权利大于义务是非常有必要的,否则想要买进期权的客户,需要从其买入执行价格上面进行核算,具体的计算公式如下:

行权价格*买入执行价格*卖权数量(R-虚值)

以该期权合约上的BETOS买权价格为例,它的行权价格为0.8,该看涨期权的权利是:

在买入权利后,该看跌期权就持有,持有行权价格是0.9,这一点上,该看涨期权的买权方有可能在一个月后从他手中买到一张更高的执行价格。