股指期货基差走势(期货基差交易策略)
股指期货基差(期货基差交易策略)
股指期货是指某一特定商品的远期合约的基差,这个远期合约在它的基础上加上一定的金融工具(如股票指数)。通常,期货的远期合约在一个交易日内的交易价格不一定等于现货价格,期货的基差比现货的基差高。因此,就不能把近远月的期货、现货价格倒挂在某个基点上。
根据股指期货的套利、对冲功能,可以在不同的近月,比如远期、期货合约之间进行的套利、对冲、对冲以及套利。一般来说,套利、对冲以及对冲的功能,主要表现在以下几个方面:
1、套利
套利主要是指利用期货的远期合约的基差进行套利,进行期现套利和近月套利。套利的好处在于可以在一定程度上减少市场的投资风险,同时通过套利的组合,增加头寸的盈利机会。另外,套利是在套利头寸之间进行的,如果投资者预期期货价格将上涨,那么可以通过卖出同等头寸的同时买入同等头寸的同时买入同等头寸的同时卖出同等头寸的同时卖出相同头寸的同时买入相同头寸,从而来实现对冲的目的。
2、对冲
对冲是指利用期货市场不同到期月份合约的不合理价差进行套利,以期在价差发生有利变化而获利的行为。
3、对冲
对冲是指利用期货市场不同到期月份合约之间的不合理价差进行套利,以期在价差发生有利变化而获利的行为。一般来说,套利、对冲是指利用期货市场不同到期月份合约之间的不合理价差进行套利,以期在价差发生有利变化而获利的行为。一般来说,套利、对冲是指利用期货市场不同到期月份合约之间不合理价差进行套利,以期在价差发生有利变化而获利的行为。
4、套利
套利,是指利用期货市场不同到期月份合约之间不合理价差进行套利,以期在价差发生有利变化而获利的行为。套利,是指利用期货市场不同到期月份合约之间不合理价差的交易行为,以期在价差发生有利变化而获利的行为。
5、对冲
对冲是指利用期货市场不同到期月份合约之间不合理价差的交易行为,以期在价差发生有利变化而获利的行为。一般而言,套利、对冲是指利用期货市场不同到期月份合约之间不合理价差的交易行为,以期在价差发生有利变化而获利的行为。一般来说,套利、对冲是指利用期货市场不同到期月份合约之间不合理价差的交易行为,以期在价差发生有利变化而获利的行为。一般来说,套利、对冲是指利用期货市场不同到期月份合约之间不合理价差的交易行为,以期在价差发生有利变化而获利的行为。一般来说,套利、对冲是指利用期货市场不同到期月份合约之间不合理价差的交易行为,以期在价差发生有利变化而获利的行为。
套利,是指利用期货市场不同到期月份合约之间不合理价差的交易行为,以期在价差发生有利变化而获利的行为。一般来说,套利、对冲是指利用期货市场不同到期月份合约之间不合理价差的交易行为,以期在价差发生有利变化而获利的行为。
6、期权
期权,是指根据标的物的权利金和期权的行权价格,在权利金的基础上再行权价格的权利。
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