股指期货合约标的物(股指期货交易标的)股指期货合约标的物(股指期货交易标的)股指期货合约的代码,此前为中证500指数期货合约,以沪深300指数期货2003年12月31日为基日,经现货指数期货结算规则的调整,这些指数期货合约的基差为:合约标的指数的加权平均数。在我国,股指期货的标的物是沪深300指数,股指期货的价差就是它的价差。那么我们就要搞清楚,股指期货是在上海期货交易所上市的品种,具体是以什么指数来做呢?股指期货的交易代码是300IF,股指期货的交割品是指数上的期货合约,到期交割的标的物是上证50股指期货。目前的沪深300指数的价格是3680点,每点300元的价格计算方法是:

沪深300指数的每点300元,计算公式是:

沪深300指数=沪深300股票价格总指数

那么这个品种的价差怎么计算呢?股指期货的价格应该是:3680点。按照沪深300指数价格:3680点,每点300元的价差计算公式是:

沪深300指数=300-300

如上面的例子中,这是沪深300股指期货2001年12月31日的指数点数,每点300元的价格计算方法是:

3680点*300元/点=3680点

那么这里就要进行了解,沪深300股指期货合约价差,以沪深300指数为例,其使用的公式如下:

沪深300指数(IF)=100+300*300+100*300+100=1716.4点

那么,当沪深300指数期货的价差为300元/点时,每点300元的价差就可以计算出标的物的价差,然后再乘以300元/点就是投资者的收益了。

(文章来源:股市马经)

一般的理解上,商品期货合约到期交割时,其差价就是投资者的盈利。但是,在股指期货市场上,它的最后交易日是合约交割月份的第三个星期五,投资者可以根据合约到期的交割日进行套期保值。

因为沪深300股指期货交易,并不是必须履约才能够进行交割,而是根据合约到期日的长短进行的。如果投资者有持仓,就可以通过在交割月的第三个交易日进行平仓。

比如说,投资者认为:沪深300股指期货到期交割日是合约到期月份的第三个星期五,投资者就可以根据合约到期日的价差做差价获利。那么,投资者就可以通过在交割月的第三个星期三进行平仓。

这其中,不仅仅是投资者的获利,可能还要缴纳股指期货的费用,也就是说,如果投资者在到期日前两天还在持仓,那么在当日收盘后平仓,就不再收取费用。

虽然股指期货的交易过程中,交易的手续费会比股指期货少,但是,股指期货的手续费相对来说比较便宜。投资者在开户的时候,可以选择那些交易所的手续费,比如说,如果你开户的期货公司是交易所的,那么,交易所的手续费就是交易所特惠的。

所以,在选择交易所时,我们也可以不选择那些收费比较低的期货公司,因为在交易所手续费收取标准中,期货公司加收的费用要远远高于交易所标准。

温馨提示:

股指期货交易时,每一笔交易,开仓和平仓都需要收取手续费,不过,也有一些期货公司加收的比较低,因为很多投资者并不了解,所以选择交易所手续费很有可能是比开仓要更低,对于交易手续费低的期货公司,非常的不利。