1601铁矿石期货行情(铁矿2015期货):

今日铁矿石主力增仓缩量震荡下跌,收418(+5.4),总减仓5.1万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头部分集中增减换仓,持仓量增加、集中度微增;空头部分集中增减换仓,持仓量增加、集中度微增。夜盘多头增仓挺价,空头部分集中增减换仓,盘面承压续跌;短期或承压震荡,注意530-535区资金增量流向,防范资金大幅增减异动;注意5-7月震荡资金增量流向,防范资金大幅增减异动。

现货方面:

港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸405(-10),日照405(-10),连云港405(-10);7月新加坡掉期56.83(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数56.25(-0.5),BDI指数(航运)强势。目前港口库存维稳,国内大矿政策维稳挺价,短期现货坚挺、矿价偏高,期货内盘贴水、弱于外盘;内外矿复产压制铁矿石反弹,部分钢厂出现减产迹象,而钢厂开工率仍较高,港口库存维稳,矿石现货承压下调;短期期货内盘大幅减仓,资金大幅增减打压矿价,6月或承压震荡调整,注意415-405区资金增量流向,防范资金大幅增减异动。

宏观因素:

央行24日开展了1000亿7天逆回购操作,当日有1000亿逆回购到期。上海银行间同业拆放利率(Shibor)多数下行。国资委二委文件出台,利好基建。市场传出央行将推出年内第三次降准。希腊:可能投票反对。周五收盘至早盘前:美股小涨,美元指数下跌,原油上涨,美铜、黄金震荡微涨,今日国内金属工业品或震荡为主。

个人分析:

短期矿石走向影响盘面波动,货币宽松、基建、地产稳增长政策频出,支撑盘面。当前基本面旺季供给较大,高矿价将压缩钢厂利润,钢厂高产能或将压制6、7月份淡季市场价,政策刺激改变现实之前市场延续供大于求格局。短期宽松预期支撑偏强、产业资金高位压盘,注意415-405区资金增减流向,若集体大幅增减打压,则淡季或震荡偏弱波动;后续关注5月实际需求、钢厂调价政策取向及政策资金影响对盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

个人策略:

短期矿石走向影响盘面波动,货币宽松、基建、地产稳增长政策频出,支撑盘面;短期矿石库存承压、钢厂开工率仍较高、港口库存维稳,矿石现货承压下调、基差修复行情,注意415-405区资金增减流向,防范资金大幅增减异动;后续关注5月实际需求、钢厂调价政策取向及政策资金影响对盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

铁矿石:

基本面分析:今日港口现货成交价主流盘整,部分品种跌破7%,后续还是要到港卸货。矿石港口库存下降,国内铁矿石港口库存持平。