中信期货 量化交易(中信期货博弈)(五矿经易期货博弈)(光大期货交易)(中信期货)

量化交易策略可谓是同质化,可以发挥公认的行业基本面与趋势,依靠数据作为指标准确发现风险,利用量化交易指标来反映风险,与主观愿望相符。近年来,在对外开放的态势中,量化交易早已成为国内一流的策略研发,尤其是量化交易系统,已成为期货行业的共识,成为期货市场未来的发展趋势之一。

但是,从今年初开始,量化交易在中国市场愈发受到重视。2015年1月1日,中国期货业协会正式公布了中国期货业协会2017年期货业年鉴的成绩单。成绩单显示,2017年期货行业实现营业收入2076.34亿元,较2016年下降7.10%;净利润42.67亿元,较2016年增长24.49%。

据介绍,期货行业快速发展,专业服务体系更加完善,行业进入全面转型的轨道。

为行业提供全方位服务

据期货日报记者了解,作为一名期货公司,在传统经纪业务之外,量化经纪业务最先是期货公司“带领”客户的业务之一。2017年,期货公司量化业务进入了快速发展的轨道。以资产管理业务为例,共有3家量化投资公司诞生,其中,除了永安期货、海通期货、银河期货、中信期货、浙商期货(601878)外,其余4家公司均在2018年年报中披露了2017年量化交易系统的客户权益情况。

除了永安期货,中衍期货也在2017年进一步升级量化投资策略。以招商期货(600999)期货为例,2017年末,招商期货的资产管理总部营业部业务部规模超过2,500户,服务客户数量超过500户。

国泰君安(601211)期货总经理王广前介绍,2017年,量化交易系统在国内市场规模再度跃升,全年客户权益为59.51亿元,较2016年增加20.65%。其中,量化交易系统产品数量达到8,8,484个,服务客户数约2,196个。

海通期货总经理吴洪涛告诉记者,期货公司的主要业务有经纪业务、场外衍生品业务、资产管理业务。通过资产管理业务的实施,期货公司在满足一定的资产管理需求的同时,积极拓展量化业务,并取得了良好的效果。据了解,去年四季度,国内期货公司营收占比超过了90%。

此外,一些大型量化公司,从去年下半年开始纷纷跨界进军场内衍生品业务。如光大期货(601788)的广发期货、方正中期期货(601901)的景川华晟创投(600783)的弘业期货、宏源期货的长江期货、宝城期货等。而龙头公司永安期货、中信期货的中信建投(601066)的海通期货、招商期货的天风证券(601162)的光大期货、招商期货的长江期货等,也都在加大对量化投资的深入布局。

大成基金年报中也表示,近几年来,大成基金大力推进在公募基金资产管理领域的布局,逐步将量化投资转化为量化投资。

以康基智源为例,2021年康基智源资产管理股份有限公司新成立,注册资本1亿元。其团队对于量化投资和量化投资的理解,非常专业,对量化投资的深度深入理解。

肖肖华认为,量化投资的底层逻辑,是对传统金融投资、量化投资相结合的管理模式,实现量化投资的经济性提升。