股指期货回落(股指期货大跌)

二、股指期货现货与期指的贴水会随着现货上涨而回落

我国股票市场由于炒作题材更为频繁,成交量萎缩,因此,股指期货贴水回落也属正常。首先,在A股牛市中,股票现货与期指的贴水幅度往往高于期指。对期指来说,由于股指期货合约价格对现货价格影响较大,且对现货指数的贴水幅度通常高于期指,所以,期指现货与股指期货的贴水程度将会大于期指。因此,期指与现货之间的价差将会小于期指。其次,在我国股市中,股指期货和期指之间的价差呈现着波浪式的运行。例如,沪深300指数与上证50指数,沪深300指数与中证500指数,以及上证50指数,此外还有中证500指数、上证50指数等。因此,投资者投资者只要做套利交易,就可以将两者相加,从而获得较为丰厚的回报。

三、股指期货套利存在的必要性

目前,我国的股指期货与期指之间的套利存在着一定的差别。一是套利交易。套利交易存在着风险,而套利交易一般只是承担了风险的行为,投资者还需承担相应的风险。其次,套利交易存在着潜在的投机成本,因此,套利交易中的风险非常大。最后,投资者的交易行为不同,因此投资者也需要缴纳一定的手续费,即手续费。