期货 多周期过滤(期货过滤震荡)

一、什么是交易系统?首先要了解,交易系统,是期货交易的重要手段。交易系统的选择,就是为了实现更好的交易,具体是怎样选择的?

交易系统的优劣

这个问题,我在早期的交易中讲过一个概念。意思就是,交易者想要交易商品期货,必须有一定的交易系统。交易系统是一个完整的交易系统,它可以让你在看盘的时候尽量把它当作一个辅助参考的交易依据。

比如说,你需要关注k线,K线形态,或者成交量,等等。这都是个人去交易的细节,建议做交易的时候,要控制自己的交易节奏。因为期货交易讲究的是资金管理,在交易的过程中,每一次的交易都要控制好自己的交易节奏。

在多周期过滤的过程中,多周期的作用就不言而喻了,看似有效,其实并没有太大的作用。多周期过滤,一定要过滤掉所有的错误,过滤掉的利润,它才会被称为交易系统。

这个问题的答案就是,选择交易周期的问题。因为交易周期是有成本的,盈亏比也是相对比较大的。所以交易起来就会存在风险。如果你做交易的时候,你不明白这一点,就不要做交易,尽量不要做交易。

交易周期越短,交易风险就会越大。期货交易,要有自己的策略和交易系统,是小周期是大周期,大周期是小周期,两者有了自己的分类。

当然,这个也有不同的。比如,你做的是日内交易,那么,你的交易周期越短,对于交易频率的要求就会越高,你交易的次数会更多,盈利的次数也会越少,亏损的概率也就会减少。

同样的,你做的是日线级别的,但是,你的交易频率是日线级别的,你的止损次数会相对较少。这个就比较好理解了,如果你做日内的,日线级别的止损,这个频率比日线级别的要高很多。

那些用交易周期的人,在交易的过程中,通常都会把日内交易的周期变成了日线级别的交易。他们更愿意交易的品种,虽然也有自己的周期,但他们的盈亏比和成功率,其实就已经完全一样了。所以,他们就会想方设法的放大这种盈亏比。

因为,他们的方法并没有想象中那么简单,甚至不存在。有的人可能觉得,自己根本就做不到日内交易的成功率。实际上,日内交易的成功率其实就是一个优化参数,包含了日内交易的一部分。比如,有的人使用加仓模式,有的人利用算法交易。

这些参数和交易逻辑,在每一个期货交易系统中都会有很大的不同。有的人认为,使用日线级别的交易就可以做到成功率高,有的人觉得交易比交易更加复杂。而我就把这两个因素连接起来。

比如,你做的是日线级别的交易,那么,你使用均线的交易就要简单一些。日线级别交易的成功率高,同样的,均线因为存在不同的角度,所以,在交易的时候,更加不会产生太大的问题。

当然,上面的例子,其实有很多。比如,你交易的是日线级别的,那么,你用均线,是非常困难的。但是,你要做的,就是改变一下交易的周期,尽量选择最近的。因为均线本身就是一个周期的,如果选择的是1分钟的,那么,你就直接过滤掉日线的波动。