股指期货适当性(股指期货流动性)股指期货与沪深300股指期货的流动性有很大关系。股指期货的流动性高于沪深300股指期货。一般来说,股指期货没有指定到期日,股指期货只要到期才能交割。沪深300指数期货是指以沪深300指数为标的物的期货合约,它以300只股票的价格为标的物,合约乘数为300只。从合约设计上,股指期货的合约月份为最近的四个连续月份。股指期货与其它的期货品种有细微差异。

例如,股指期货的合约月份是从前三个连续月份开始的。同时,股指期货的合约月份也是从最近的五个连续月份开始的。例如,2005年9月15日,沪深300股指期货的合约月份为2006年11月26日。2006年11月27日,上证50股指期货的合约月份为2006年12月28日,中证500股指期货的合约月份为2006年12月30日。

2.股指期货价格与每个指数的涨跌幅差

股指期货价格的涨跌幅,与A股的涨跌幅没有多大的关系。正常情况下,期货合约都是双数。 比如,2006年10月1日股指期货合约上证50ETF的价格为3984点,而上证50股指期货合约上证50的价格是3587点。比如,2006年11月2日中证500ETF的价格为4810点,上证50ETF的价格为2884点。 所以,期货合约价格波动的幅度是2%。