期货因子都有什么(期货 因子)?

常见的期货因子指的是在一个交易日中,将成交量由昨日的1万手降低到±万手,今天的成交量可能就是前二十天总成交的1.2万手,±万手。

在期货交易中,如何建立和完善自己的交易系统?

建立交易系统,建立交易系统的基本依据就是资金管理,资金管理就是交易的两个基本要求,即保护本金的资金比例。

仓位管理包含两个方面:交易品种选择、开仓点和止损位,其中交易品种选择主要要从品种、交易手数和持仓量方面,对仓位的使用的策略就做过详细介绍,例如:

1.选择品种方面,首先要确定自己能够承受的亏损范围,一般情况下,不要满仓操作,最好控制在2%~3%之间,如果交易次数多,可以放宽至1次或者3次,以此类推,如果交易次数少,可以放宽至1次甚至2次。

2.确定止损范围,比如盈利就达到2%,止损止损就10%,那么这个时候要根据自身的交易系统来决定,当然风险承受能力在承受能力范围之内的话,可以设止盈单,对于止损,单笔止损时不能超过总的亏损,否则就会触发止损,直到设定的止损幅度被触发。

3.交易品种选择,设置止损幅度就要根据品种而定,比如螺纹钢,甲醇,豆粕,白糖,棉花等等,然后根据波动幅度制定止损标准,比如螺纹钢做多,交易活跃,波动幅度就小,比如玉米做空,止损幅度就小。

4.资金管理,期货交易的仓位使用,都是控制好仓位的最佳方法,总的交易次数要控制好,不要超过总的资金的三分之一。

5.交易频率要合理,如果交易品种的频率很大,交易频率过低的话,就没有交易的必要,因为交易次数过低,交易频率过低,就会被套。

下面是炒期货交易系统的全部流程,大家可以看看是不是所有交易系统都简单,都可以实现不交易,都可以实现的方法。

1.执行交易系统

执行交易系统,是交易系统的核心,什么是系统?就是进场点、止损点、止盈点、止损幅度、仓位使用等。什么是正确的交易理念?就是资金管理,就是持仓比例是不是应该超出自己的风险承受能力,什么是收益与风险的比例。

所以,在制定系统的时候,交易系统必须要包含三个方面:一是交易品种,二是进场点,三是仓位管理,三者缺一不可。

2.资金管理

资金管理包含交易资金管理,交易品种、仓位管理,都要按照交易品种的资金管理,比如黄金、原油、白糖、PTA、铁矿石、螺纹钢、豆粕、豆油、菜油、棕榈油、螺纹钢、玉米、豆粕、玉米淀粉等。

3.风险控制

仓位管理是交易系统风险的重点,如果交易品种的仓位使用率超过了风险承受能力,就应该把仓位控制在可以承受的范围之内,如果交易品种的仓位超过了风险承受能力,就应该将仓位降低到相对较小的范围。

4.盈亏比

盈亏比是指交易过程中的资金使用率,比如50%,即持仓交易失败的次数有两种情况,亏损的次数是由于资金不足造成的,盈利的次数有的年份,有的年份更多。持仓交易的盈利次数要与这两者的交易策略相匹配,比如对交易品种的比例不超过10%,如果做错了,亏损的次数就少。