国债期货的计算(国债期货计算收益率),一般情况下是按月公布一次的到期年化收益率(如央行年初降准、12月底和1月底)。

为了反映短端债券的实际收益率情况,可以参考国债期货对短端、长期国债的计算和推测。通常情况下,国债期货的月末月末日和次年年初的全年的平均期限是当月的国债期货合约的成交量最大量。

一般情况下,如果当月的国债期货的月末日、次年的国债期货合约的日平均交易量与上月的月末合约交易量的差值(差值)较大,则称为短端、长期国债期货;反之,如果当月的国债期货的月末日、次年的国债期货的月末日均交易量与上月的月末合约交易量的差值较大,则称为长端、短期国债期货。

如果当月的国债期货的月末日、次年的国债期货的月末日平均交易量与上月的月末合约交易量的差值较大,则称为短端、长期国债期货。

一般情况下,当月的国债期货的月末日、次年的国债期货的月末日平均交易量与上月的月末合约交易量的差值较大,则称为长端、短期国债期货。