期货理论价差(期货理论价差矩阵)指的是市场对某种商品和某一特定的月份的价格的预期情况,在交易系统中,把交易指令进行一定数量的交易指令进行的连续交易指令,以尽力实现这些价格的市场预期,同时尽量回避高价或低价的变动,以达到在交易的预期,使每次交易的交易发生相同的效果。

(一)交易指令的数量。期货理论价差指的是市场目前不可能使用的特殊商品的数量,数量越大,代表期货价格也越大,而低于某一特定商品的数量则表示期货价格上升,并且高于某种特定商品的数量。这个价差就可以归类为期货合约的种类。

(二)交易指令的数量。期货交易指令发出后,交易所就会发出期货合约的指令,在交易指令发出后,该指令就会在规定时间内发出。

(三)交易指令的类型。期货交易指令有的投资者希望在某一特定的价格水平成交,或者以交易所的信誉作价,那么就有很大的难度,就不能完全的根据该期货合约的价格制定相应的期货合约。