周三夜盘铁矿石主力合约创下2月22日以来新高至890元/吨,夜盘结束,铁矿石主力合约先抑后扬。周三夜盘铁矿石主力合约创下历史新高至775.5元/吨,夜盘结束,截至收盘,收于782.5元/吨,涨幅3.5%。今日铁矿石期货1609合约开盘于789元/吨,大涨逾5%,后震荡回落。早盘以789元/吨报收,小幅收报于575元/吨,全天成交470.7万手,日增仓492万手,增幅2.1%。全天成交202亿,较上一交易日减少15.8万手,降幅2.2%。

现货市场:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸435(0),日照435(0),连云港440(0);8月新加坡掉期48.17(美元/吨)(-0.48)、普氏62%铁矿石指数63.95(),BDI指数(航运)上涨。当前主流内矿持稳为主、港口库存变化较小,钢厂采购较为谨慎,港口库存变化较小、报价相对偏强;内外矿现货弱势维稳,部分钢厂加大内矿采购力度,港口库存出现下降、报价略有上调。当前钢厂高炉开工率仍偏高,矿石需求较强、报价相对坚挺,但因前期外矿发货量偏高,矿石现货价格整体仍较坚挺,期货内矿成交较弱,现货升水或将逐步收窄。

宏观及外盘因素:8月CPI创2008年来新高,零售物价指数、8月工业增加值和新屋开工数据再度回升。证监会[微博]出手规范券商融资行为,外盘集体大跌。央行降准如期落地,市场进入避险模式。美股三大股指盘中集体收跌,道指跌1.5%,纳指跌2.24%,标普跌1.5%。欧盟重启对俄制裁,中国或加码加码欧盟能源进口。希腊脱离欧盟,引发欧盟制裁。周五收盘至早盘前:美股涨,美元指数上涨,黄金、原油震荡下跌,今日国内金属工业品或震荡波动。

个人分析:

短期货币宽松、基建、地产稳增长政策利好支撑期货盘面,钢厂需求偏强、港口库存下降、外矿挺价支撑现货,关注后期国产矿及境外中小矿的复产力度,预计8月港口库存将逐步回升,现货将逐步承压,期货短期震荡偏弱,关注后期国产矿及境外中小矿的复产力度,预计6月港口库存将逐步回升,现货将逐步承压,期货盘面短期内震荡偏弱,注意股市影响,防范短线超跌后反弹;后续关注7月钢厂实际需求、外矿政策及国内政策资金影响对盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

个人策略:

矿石大幅波动,多空因素交织,矿石大幅波动。当前矿价已具备中线价值,对于沪镍操作上,建议回调做多,高位沽空,前期多单可在高位止盈离场。

个人策略:

螺纹钢、铁矿石大幅波动,建议日内交易为主,铁矿石短期走势偏强,盘面企稳反弹,暂时观望。

铁矿石主力合约2009:★★★

今日可开于444元/吨,价格已经运行到444元/吨附近,今天的盘面显示,铁矿盘面大概率会出现大幅波动。