数据显示,沪深300指数期货主力合约日盘收报2714.75点,比前一交易日结算价上涨17.97点,涨幅0.35%。成交量526509手,持仓量282534手。

国内指数整体上涨,主力合约IF1506下跌46.4点,涨幅0.33%;IF1506下跌28.6点,跌幅0.79%;IF1506上涨81.4点,涨幅0.22%。

市场传言透露,交易所拟修订修改沪深300指数期货合约条款,提升沪深300指数期货交易的活跃度。

业内人士认为,若沪深300指数期货的开盘价高于目前沪深300指数期货的收盘价,那么沪深300指数期货的价值将进一步提升,继而实现指数期权与标的指数之间的同步互动,这样指数期权上市的意义将进一步凸显。

量能方面,市场中,市场人气持续偏淡,成交量有所回落。在成交量不足的情况下,期权市场参与热情有所回升。其中,沪深300期权总成交量上升7.10%至29596手,持仓量增加495手至201292手,呈现成交活跃态势。

昨日A股期权成交继续萎靡,持仓量则大减24.25%至33628手。其中,在成交量下降的情况下,期权成交量增加2.39%至25395手。期权合约总成交量也随之减少1.67%至8777手,呈现减仓态势。

市场分析人士指出,昨日三大期权品种的持仓量均出现回升,从昨日的增仓数量来看,IF及IH均有明显增加,但IC则未有明显变化。整体上,三大期权市场依然处于弱势振荡格局,三大期权的投资者依然维持谨慎态度。

从昨日持仓量变动看,IF和IH主力合约总持仓量均有所增加。其中,IF多空主力均出现增仓,多头增1573手,空头增1608手,净空持仓增加166手至10995手。IH多空双方均有明显增仓,多头增1772手,空头增255手,净空持仓增加至3608手。与IF类似,IC主力合约多空主力均有小幅增仓,多头增1572手,空头增345手,净空持仓增加至334手。

具体席位方面,虽然期权市场成交量整体上节节攀升,但持仓量总体仍略低于空头。多头方面,期权市场整体成交量有所上升。其中,IO1606和IO2112合约成交量占比较大,分别为416手和263手,持仓量占比分别为69%和76.9%,持仓量占比分别为76%和60%。与之对应的是,IF1606和IO2112合约成交量占比分别为66.2%和63.9%,持仓量占比分别为88.5%和98.2%。在所有的期权市场中,成交量和持仓量的占比最大,分别为35.7%和62.4%。具体来看,IF合约中,IF、IC、IH和IC成交量的占比分别为67.2%、61.5%、77%和66.9%,分别为62.4%、48.4%和59.3%。从净持仓表现看,IF、IH和IC合约持仓占比分别为69.4%、35%、47.5%和66.4%,IH合约持仓占比分别为28.2%、25%、26%,净持仓占比分别为35%、28%。

具体席位方面,IF期权持仓数据显示,由于IF1606合约上多头均有增仓,其中IF1606多方增仓力度更大,当日增仓1086手,净多持仓增至1000手之上,其余席位多头持仓均有所下降,银河期货席位减仓312手,净多持仓降至192手。