铁矿石1509周四夜盘减仓下跌,收741(-2),总减仓3万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日空头部分集中增减调仓,持仓量增加、集中度微降;多头部分集中增减换仓,持仓量增加、集中度降低,空头部分集中减仓,持仓量增加、集中度降低;空头部分集中增减换仓,持仓量增加、集中度降低,空头持仓总量仍较大。短期或有承压大幅下跌波动,注意860-880区资金增减流向,防范大幅增仓打压洗盘。

现货:昨日港口61.5%PB粉(湿吨)主流续跌、成交一般:曹妃甸785(-5),日照785(-5),连云港785(-5);7月新加坡掉期55.91(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数50.5(),BDI指数(航运)反弹。当前钢厂采购维稳,港口库存变化较小、报价相对偏强,成交尚可,国产矿维稳。短期外矿发货量小幅降低、钢厂开工率仍偏高,支撑矿价强势,8月上旬环保限产仍较多,支撑矿价强势,8月上旬港口库存或将继续降低,市场或逐步承压。

宏观及外盘因素:7月21日央行公告,上调金融机构存款准备金率0.5个百分点。银监会:上调股市交易监管标准。央行[微博]下调外汇存款准备金率0.5个百分点。币安:利率期货、人民币汇率连续5个交易日上涨。美7月CPI未季调环比上升0.5%,预期升0.2%,前值升0.2%;核心CPI环比上升0.3%,预期升0.4%,前值升0.3%。美7月FOMC会议纪要:通胀可能暂时仍温和,10月加息可能性为零。希腊退欧忧虑缓解,特朗普经济刺激计划受阻。希腊退欧:6月底或有可能达成协议,但未决条件未获批准。美7月非农就业人口增14.2万,预期增22.4万,前值增2.3万。美元指数延续涨势,美债收益率上升,欧元走弱。昨夜:美股大涨,美铜、原油震荡,黄金大跌,美元指数震荡上涨,今日国内金属工业品或震荡。

铁矿石分析:短期矿价或延续强势,支撑矿价强势,6月21日SMM现货报价489元/吨。短期受阅兵限产影响钢厂减产,矿价或偏强震荡,注意股市及、楼市政策;中期防范环保限产,矿石波动因素增加。

铁矿石策略:中性,短期受阅兵限产影响,矿价或震荡偏强波动,关注股市及楼市政策。

焦炭策略:中性,等待钢厂高炉减产,焦炭或震荡偏强运行,关注焦炭5月差、铁矿石6月差及10月合约升水。套利:焦煤5月合约中性偏多,关注焦炭5月差及10月合约升水结构。

动力煤:现货价格继续上涨,期价小幅上涨

期现货价格:昨日动煤主力09合约+2.5至605元/吨,5-9价差4.5至-3.4,动力煤价格继续上涨,9-1价差-2.7。临近春节,现货价格持续上涨,部分地区煤价创去年10月以来新高,山西环保趋严,主产地安全、环保检查频繁,促使供应缩减。

港口价格:秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓含税价报580-585元/吨,环比上涨2元/吨;