期货豆(期货豆粕)跨期套利(以套利为主),其交易原理和交易对象是同一个期货品种的两个或两个以上合约,即现货。在国外,跨期套利的风险要大一些。不过,我国,不是单一期货品种。投资者可以关注这类风险,另外,作为一般的套利,也可以使用不同的套利组合来实现不同的风险收益曲线。

一般来说,我国期货豆(期货豆粕)跨期套利的基本特征:一是有价证券期货合约到期时,会把持有的套利头寸转换成另一种期货品种的期货合约,并在合约到期之前进行反向交易;二是与期货相关的投资品种相比,期货合约价格的走势不可能与价格相同,交易所除了提供合约连续交易外,还会提供对冲交易和套利交易,如买入看涨期权和卖出看跌期权。

豆(期货豆粕)跨期套利交易的投资者在持仓和行情波动不大的情况下,也是做期货的交易者比较多,跨期套利交易比较流行。而套利交易也有特点,它交易的对象为不同的期货品种,跨市套利的投资者更青睐跨市场套利。