股票市场回顾:沪深300指数1706周二开盘4252.81点,最高4354.81点,最低3368.40点,收盘4303.70点,较上一交易日上涨6.57点,涨幅为2.44%,成交量为3152252手,持仓量为110246手。

现货市场:昨日沪深300指数报收4253.79点,上涨14.80点,涨幅为2.55%;沪深300指数报收4703.49点,上涨63.66点,涨幅为3.50%;中证500指数报收4802.85点,上涨29.53点,涨幅为1.95%。

仓位情况:截止9月15日,沪深300指数基金量化投资组合92只,仓位较前一交易日增加712只,其中股票型基金仓位增加886只,混合型基金仓位增加421只。

主力持仓:沪深300期指总持仓9999.79万手,环比增加74.18万手,变化幅度为2.49%;中证500期指总持仓92824手,环比增加61.48万手,变化幅度为4.05%;上证50期指总持仓25526手,环比增加346手,变化幅度为4.65%;中证500期指总持仓16471手,环比增加2546手,变化幅度为1.85%。

ETF持仓:SPDR Gold Trust截至9月15日黄金ETF持仓量为3085.43吨,日增0吨;iShares Silver Trust白银ETF持仓量为10107.97吨,日增0吨。

基本面分析:隔夜全球股市大多走高,因美股涨势,且美元指数仍在延续涨势,给贵金属施加压力,隔夜美股再创历史记录新高,同时美债收益率曲线趋平,继续给贵金属施加压力。昨日沪深300期指总持仓量增加735手至164424手,其中上证50期指总持仓量增加623手至18193手,中证500期指总持仓量增加587手至25249手。成交量上,沪深300期指总成交量增加836手至38773手,中证500期指总成交量增加1316手至18516手。

宏观面:美国7月NFIB 企业信心指数101.8,预期101.4,前值101.2;美国7月NFIB 消费者信心指数101.7,前值101.4。美联储9月利率决议如期偏鸽,鲍威尔讲话偏向鹰派,关注美联储官员对美国经济前景的乐观评估。美联储将于北京时间9月15日凌晨公布7月15-16日货币政策会议纪要,目前市场预期美联储9月议息会议上将维持利率不变,因近期劳动力市场进一步改善,薪资增长的速度放缓,以及9月会议上对通胀可能“过热”的风险。欧洲央行将于北京时间9月19日凌晨公布利率决议,市场预期欧洲央行[微博]在9月加息的可能性将上升。

基本面分析:美联储9月议息会议决议偏鹰,市场风险偏好情绪回升,此外美国8月CPI同比增幅超预期,且美债收益率曲线趋平,压制金银价格。隔夜COMEX金、沪银均跌停。美联储9月会议纪要内容偏鹰派,显示美联储货币政策对经济增长仍保持耐心,但美联储9月会议声明表示将维持联邦基金利率目标区间在2%-2.25%,暗示明年开始缩减购债规模,这令金银价格承压。不过美联储9月会议纪要显示,人员们倾向于在9月和12月继续上调联邦基金利率。