,如下图所示。

可以看到,用量能的具体数值和数量也很好找到主力合约的。为了辨别期货,我们需要将持仓量按以下两种方式筛选出:

1、主力合约

如果做的是连续的主力合约,那么它的持仓量往往不会很大,但是我们就可以直接忽略不计,用市价成交的数据来筛选主力合约。

2、套利

如果做的是单边的主力合约,那么它的持仓量往往也会大一些。为了能够规避它的持仓量,我们要做的就是建立一个低波动的套利交易策略。

3、期权

期权合约是指在未来某个特定时间买入或卖出标的物的权利。每个期权买方都可以以现在买入或卖出标的物的权利获得收益,但是期权卖方有可能因将来不行而受到任何损失。

满足了这三个条件之后,我们就可以将下单数据里的交易数据,和以上两类交易数据做一个组合,也就是利用你手中的 PTA期货合约与现有的期权合约进行套利交易,以便以一个潜在的收益目标为目标。

看完以上,你是不是也有疑问了?这里的可转债知识其实简单说一下,针对上面这三个数据的简单介绍。