截止收盘,沪指涨0.68%,深成指涨0.81%,创业板指涨0.93%。北向资金全天净卖出33.98亿元,其中沪股通净卖出21.94亿元,深股通净卖出14.04亿元。

本周,期指三大主力合约成交量和持仓量均有所下滑,IF和IC主力合约成交量减仓89.20万手,IH主力合约成交量增加63.70万手,IC主力合约成交量减仓62.1万手。

周三,期指持仓继续减少。IF和IC主力合约成交量双双下降,IF主力合约持仓量减少179手至57424手,IH主力合约持仓量减少291手至81116手,IC主力合约持仓量增加406手至104616手。从主力合约持仓变化看,三大主力合约均出现减仓,IF、IC主力合约也出现减仓,IF减仓694手,IH减仓839手,IC减仓544手。

在基本面利好因素不断刺激下,上周期指大涨,周三指数主力合约IF(IH)从最高96.29点,回落至100点,周五收报96.73点,周线上涨0.5%。周线上,期指连续三周维持在100点上方,显示多头头寸相对谨慎。IF总持仓从四日高点下滑,周线下滑幅度明显收窄,IC总持仓上周四减少349手,周五微跌。IH总持仓从三个月低点回升,多头增仓1012手,空头增仓860手,空头增仓1121手,净空持仓再度增加,IC总持仓也从上周的2587手,增加138手,净空持仓升至2172手。

周末消息面较多,经济数据比较疲软,政策面看,下半年宏观经济仍存在下行压力,后期经济形势较为乐观,央行再融资操作虽然没出台,但央行加大公开市场操作的概率高,利空股市。同时,6月工业企业利润降幅明显收窄,固定资产投资增速连续三个月下滑。虽然近期股市总体呈下跌趋势,但是市场悲观情绪有所好转,大宗商品总体呈现上涨格局。

周一期指高开高走,在节后股指期货的大幅上涨带动下,昨日股指再次大涨,IC主力合约涨3.27%,IH合约涨2.87%,IC主力合约涨3.53%。从期指的成交和持仓来看,市场人士认为,股指期货的上涨是由资金推动的,随着获利了结盘的减少,期指大涨是较为正常的。

主力席位分析,中金所公布的前20席位持仓数据显示,IF多空双方均增仓,IF净空头寸升至74.5万手,IH净空头寸降至11.8万手,IC多空双方均增仓,净空头寸增加6646手。从IF及IH合约成交、持仓看,IF和IH合约成交量明显放大,主力席位多头增仓力度较大。从当日持仓来看,IF和IH合约多头增仓明显,空头减仓力度较大,IC合约多头增仓力度大于空头。从分时图看,IH合约多头增仓力度强于空头,IC合约多头增仓力度大于空头。从分时图看,IF和IH合约多头增仓力度大于空头,而IC合约多头增仓力度大于空头,这也显示当前IC合约多头处于高位减仓的状态,IH合约空头增仓大于多头增仓。