计算期指套利的基本原理主要包括以下几个方面:

1.利用指数期货进行套利。

(1)跨期套利交易是指股指期货合约的买卖价格与指数期货合约价格的价差, 随着股指期货合约到期日的临近而逐渐 趋于一致,使股指期货与股票指数之间的价差不再存在原有的变动关系,从而使股指期货合约的买卖价差进行合理化。

(2)套利交易是利用股指期货进行套利。

(3)套利交易是指利用股指期货合约与股票指数期货合约之间的价差进行交易。

2.在股指期货市场上,交易股指期货的投资者更多的是要有商品期货市场的做空机制,也就是说,只要交易股票指数期货合约的投资者能够在股指期货市场上购买股指期货,就能够获得基差收益。

3.对于套利而言,期指期货与股票指数期货交易一样的机制是,只有期货市场上的做空机制是不需要商品期货市场上的做多机制,也就是说只需要有一定的 做空机制,就能够提供一个套利机会。