周二,股指期权方面,欧洲股指期权市场交易量的减少,主要源于看好整体市场的信心,认为,市场正在等待指数短期的下行修正,建议空单继续持有。

受标的市场看涨情绪渐高的影响,股指期权日内开仓交易量增幅放缓,成交量减少,持仓量有所增加,但持仓量仍总体增加。截至收盘,IF1508合约总成交量为14.03万手,较上一交易日增加6082手;IH1508合约总成交量为7.25万手,较上一交易日增加5055手;IC1508合约总成交量为3087手,较上一交易日增加6730手。

周二,股指期权市场成交量下降,成交量减少。其中,IF1508合约成交量为1.54万手,较上一交易日减少130手;IC1508合约成交量为1.04万手,较上一交易日减少129手。

周二,市场弱势震荡,沪深300指数报收于3970点,下跌11.9点或2.09%,成交量为14.70万手,较上一交易日减少1060手;上证50指数报收于901点,下跌21.2点或3.28%,成交量为11.02万手,较上一交易日减少823手;中证500指数报收于7152点,下跌1.2点或1.31%,成交量为15.40万手,较上一交易日减少8872手。

周二,期权市场成交量的增加,源于昨日期权成交量的增加。截至收盘,IF1508成交量为3.09万手,较上一交易日增加5548手;IC1508成交量为1.25万手,较上一交易日增加3722手。

周二,期权总成交量的增加,源于新挂牌期权的认购、认沽隐波、期权权利金溢价等信息。其中,IO1508合约成交量为29.1万手,较上一交易日增加739手;IO1508合约成交量为0.6万手,较上一交易日增加288手。

整体来看,各期权成交量的增减,有助于期权市场的平稳运行。

周三,沪深300股指期权成交量为1.8万手,较上一交易日增加510手;持仓量为1.48万手,较上一交易日增加582手;成交额为 750 万元,较上一交易日减少6036 万元。成交量的增加,证实了市场的交投情绪,对股指期权市场将产生积极影响。

从期权市场隐含波动率来看,目前整体沪深300ETF期权隐含波动率整体上升,近月合约隐含波动率上升,远月合约隐含波动率上升,表明市场预期短期内市场将震荡偏多,市场避险情绪升温。

分析人士认为,昨日期权隐含波动率大幅上升,表明市场情绪的提升,市场对于后期市场走势的预期有所好转,同时也体现出市场风险偏好的提升。

中金所[微博]发布《关于调整股指期权交易限额的通知》,明确自8月8日起,对交易限额调整为单个合约50手,单个合约50手的交易限额调整为单笔交易限额的20%。

在市场情绪和流动性仍偏好提升的情况下,本周沪深300期权成交量和成交额的环比上升均超过200亿元,表明市场较为谨慎。沪深300ETF期权的成交持仓比为34.40%,较上周增加1.64%,市场整体参与度较高,对投资者交易热情有所提升。