期货组合策略(期货的对冲策略分析)是指按照一定的数学公式假设证券价格与目标价格的关系与期货价格的关系,用数学公式替代证券的价格。

期货价格由多个随机变量组成,当平均值大于100,一调整为100,可预期期货价格在未来一年时间内将朝一个方向运动,而一旦这个方向一动不动,则以后一年价格运行的规律就变了,这个时候如果指标较强,在投资组合中具有正向效用。

对于基础差的股票组合投资,会遇到一个问题:当买入某一只期货合约时,你的期望收益率并不高,这个时候要做好平仓止盈止损的操作,以便更好的等待期货价格上升时买入,然后是尽快地售出或者是放弃期货价格下跌时卖出,避免出现快速回落的情况。

扩展资料:

期货组合策略

1.对冲策略

期货组合策略的主要操作方法:

1.运用期货市场不同种类的期货合约所代表的不同价格,采取相应的投资策略。

2.利用期货市场不同品种的特定期货合约所代表的不同期限的期货合约价格,将不同到期月份的期货合约价格进行套利,从而回避未来到期交割时的期货合约价格波动风险。

3.利用期权市场不同品种的期货合约,可以将期权的隐含波动率分为隐含波动率风险和非现金风险,为了保证不同期限的期货合约的市场流动性,一般都将期权的隐含波动率分为不同的风险溢价和非现金风险。