上周,股市市场的表现均有所放缓。1月5日,期指全线大幅下跌,沪深300指数下跌7.75%,IC则跌超9%。数据方面,由于期货市场走势分化,当周四的市场表现,仍然偏弱,但是周五却表现抢眼,特别是周五的“领涨”,使得三大期指合约均呈现“反弹”态势。

市场表现最为强势的三大期指周四明显上涨,截至收盘,IF、IH、IC分别上涨2.14%、2.34%、2.87%,IF总持仓量攀升至17191手,较上周增加约400手。

主力合约持仓量本周以来变化不大,基本都处于年内高位。周四,IF和IH合约持仓量分别增加43手和294手,IC减仓43手,IF、IH持仓量分别增加45手和353手。IH合约的前20名多头席位减仓776手,前20名空头席位减仓192手,使得市场呈现横盘整理态势。

从多空持仓看,由于前20名多头席位持仓都在增加,同时,净空持仓量也大幅回落。其中,多头占据主动,使得IH和IF合约总持仓量小幅攀升,当周净多持仓量再度增至1861手。IC合约前20名空头席位减仓数量较多,前20名空头席位减仓数量较多。

从净持仓看,IF合约前20名空头席位减仓数量大于多头,IH合约前20名多头席位减仓数量大于空头,说明IF和IH主力合约呈现净空持仓,同时,IC合约前20名空头席位增仓数量大于多头,说明IC合约空头力量减弱。

三大期指主力合约上周五、周四均有减仓,IF主力合约减仓409手,IH合约减仓205手,IC合约减仓116手。

从多空主力合约看,IF和IH主力合约上周五都呈现“反弹”态势,IC合约前20名多头席位增仓数量大于空头,净空持仓量回升至100手左右,IC合约前20名空头席位减仓数量明显大于多头,使得IH合约前20名多头席位大幅增仓,使得IH合约前20名空头席位增仓数量大于空头。

期指成交持仓方面,上周五,中金所[微博]ETF期指成交量189.65万手,成交额为36.48亿元,较前一交易日下降18.26%;持仓量126.79万手,减仓2184手。

IF期指成交量较前一交易日下降0.38%,持仓量较前一交易日下降3.01%;成交额为62.74亿元,较前一交易日下降10.51%;成交额为111.75亿元,较前一交易日下降13.38%。IH合约成交量增幅更大,持仓量增幅达9.11%,成交额为21.01亿元,较前一交易日上升31.53%。

本周市场将面临“五五”,即6月25日(星期一)、6月25日(星期四)、6月26日(星期六)和6月27日(星期日),将会迎来“五五连跌”,从而进入“五连跌”。从成交量来看,IF和IH主力合约成交量分别较前一交易日下降5.3%和1.4%,成交额分别较前一交易日上升20.3%和8.5%。