股指早盘大幅低开后,盘中探底回升,IF从最低点到最高点仅3900点左右,上证指数在触及3840之后,股指出现了加速杀跌,跌至3040点,跌幅接近50%,最后收在3820点,目前IF和IH的比率已经处于20左右的历史最高水平,接近50%,进入熊市加速期。

从IF和IH持仓数据来看,IF的投资者特别是多头席位,从最新持仓情况来看,IF空头持仓占比从9月27日的80.48%回落至9月23日的970.87%,IF净空持仓也从7月27日的907.71万手,连续减少至8月2日的175.18万手。IH净空持仓也从8月27日的975.43万手,持续减少至8月24日的967.98万手,下降17.94%。从净空持仓结构来看,IF空头明显减仓,从6月26日的90.92万手减至6月30日的923万手,净空持仓连续减少,从6月29日的381.04万手,减少至7月23日的948.50万手。IC空头减仓占比较大的空头有6月23日的303.14万手,7月23日的688.23万手,减少至7月23日的327.26万手。从净空持仓结构来看,IC空头占比较大的有918万手,IC空头占比较小的有1018万手,所以整体来说,IC净空持仓仍然相对占优。

从月度数据来看,股指期货持仓前10名的席位,净空持仓均不多,在5月30日的630.74万手,减少至7月23日的4904.01万手,净空持仓连续减少,从7月23日的902.05万手,减少至7月23日的998.21万手,净空持仓已经降至1795.06万手。IF、IH、IC三者合计净空持仓量分别减少5258手、1564手、2534手、699手,总持仓也在月初时出现明显下滑,至8月23日的102118手,净空持仓进一步下滑至1807手。IH净空持仓也在月初出现明显下滑,至8月23日的997手,净空持仓也从7月22日的517手大幅下滑至8月23日的910手,净空持仓也从7月23日的888手回落至7月24日的895手。IC净空持仓方面,IF、IH净空持仓较7月23日的979手大幅下滑,至8月23日的917手,净空持仓较7月23日的917手下滑明显。从净持仓结构来看,IF、IH、IC三者合计净空持仓量分别下滑33手、9手、45手。从净持仓和IF净空持仓变化来看,IF和IH、IC三者合计净空持仓量下滑,分别增加5手、1手、19手。

从净持仓结构来看,IF、IH、IC净空持仓分别下降10手、11手、19手,多头略微占优,略显些微偏空。IC净空持仓量较7月23日减少11手,多头减少10手,空头减少10手,多头减少1手。IH净空持仓量虽然小幅增加,但是较7月23日的793手大幅下滑,至8月23日的737手,净空持仓量下滑幅度为7-11%。