5月6日,沪深300股指期货主力合约IF1905开盘后震荡上行,盘中最高升至3971点,截止上午收盘,IF1905报收3952点,上涨3.2点或1.75%,最高触及3629点,最低收报3337点,上涨1.41%。上证50股指期货主力合约IH1905开盘后震荡上行,盘中最高至4120点,截止收盘,IF1905报收3941点,上涨0.54%。从昨日各合约的走势看,沪深300指数涨幅为1.84%,上证50指数涨幅为1.45%,中证500指数涨幅为1.38%。

昨日期指总持仓呈现多空平局面,IF1905合约减仓3799手,IH1905合约增仓97手,IC1905合约增仓57手。前20席位中,多头减仓数量超过空头。IH多头减仓1744手,空头减仓924手。IC多头减仓672手,空头减仓474手。

昨日期指总持仓呈现多空平局面,IF1905合约多头减仓4293手,空头减仓3869手,净空持仓增至1119手。IH多头减仓779手,空头减仓713手,净空持仓增至625手。IC多空均减仓,多头减仓1121手,空头减仓889手,净空持仓增至332手。

现货方面:

中国金融期货交易所发布的最新数据显示,5月6日,国债现券收益率窄幅波动。截至6月6日,国债现券收益率涨至2.96%,接近年初2月26日的高点2.92%。银行间现券收益率持平,银行间回购加权平均利率报2.675%,略低于年初。

昨日,受美联储会议纪要影响,国债期货普遍收跌。截至收盘,10年期国债收益率跌4.62个基点报2.614%,盘中一度跌破3%整数关口,最低跌至2.911%。10年期国债收益率跌4.6个基点报2.625%,盘中一度跌至3.274%,创去年10月21日以来新低。

值得注意的是,昨日期债收盘多数收涨。5年期债主力合约TF1609收报100.990元,较上一交易日涨0.225元;10年期债主力合约T1609收报98.710元,较上一交易日涨0.125元。

银行间现券收益率小幅波动,但持稳,国债一级市场交投较为活跃,一级市场竞价情况多数围绕二级市场交易。昨日6年期国债收益率早盘小幅波动,午后逐步上行,尾盘略有回落,最终报在3.460%。

财经资讯:

昨日,国内期债主要期限国开活跃券1602收盘报成交不逊于预期。5年期国债活跃券160210尾盘报成交0.11%,较前一交易日涨0.15bp;10年期国债活跃券160203成交在3.02%,与前一交易日基本持平。

在政策调控以来,央行并未收紧货币政策,但10年期国债收益率自3月初以来连续回落。“5月9日,财政部发布公告,将以不超过7月月上旬贷款基准利率5.1%的方式,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,以支持企业和家庭投资,进一步释放长期资金约1万亿元。”银保监会研究处副处长宋敏表示。

市场分析:

尽管受解禁资金的推动,昨日银行间债市表现活跃,但周四晚间,国债期货及10年期国债期货双双走低,其中10年期主力合约跌0.16%,5年期主力合约跌0.13%,2年期主力合约跌0.02%。