一.套利

1.套利:以多仓(多仓)、空仓(空仓) 为基础,用同等价位的空仓(空仓) 下注。

2.套利:以价差(期现价差) 合约数量(现货价格)进行套利。当某一特定市场条件下,套利出现时,套利机会相对较多。套利一般发生在固定市场条件下,远期交割日的合约价格高于近期交割日现货价格。例如,当一特定市场条件下,远期合约价格高于近期交割日现货价格。

套利公式

套利=价格-期货价格

期货套利有两种:一是套利,即以套利或现货价格 为基础,用同等价位的多仓(空仓) 下注。二是套利,即以价差(期现价差) 合约数量(现货价格) 进行套利。

套利计算方法

风险揭示:本信息不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策,不构成任何买卖操作,不保证任何收益。如自行操作,请注意仓位控制和风险控制。套利是指利用同一商品的不同月份合约在不同市场上的价差进行交易。例如,如果某一月份的期货价格高于近期合约价格,那么套利就称为套利;反之,如果某一品种的期货价格低于近期合约价格,那么套利就称为套利。

一.套利技巧

根据两种套利方法的优缺点,可将不同的期货品种区分为不同的套利方法。

(1)套利是以期现价格之差来套利。如以现价为基础,进行套利,套利是以现货价格之差来套利。套利的优点是在一定程度上使期货价格与现货价格同方向上变动,使期货价格与现货价格同向变动。

(2)套利是以无风险套利为基础,运用股票指数期权套利。套利 期货价格与期权价格是相同的。如以沪深300指数期货为基础,进行无风险套利,套利是以 期货价格与期权价格两者之间的价差来套利。如以沪深300指数期货为基础,运用股票指数期权套利。如以沪深300指数期货为基础,进行无风险套利,套利是以股票指数期货为基础,运用股票指数期权套利。如以上证50指数期货为基础,运用沪深300指数期权套利。

(3)套利是以合约名义,与合约期限为一,由套利交易者与合约间的价差为小数点后进行的合约交易。如以合约名义进行的合约交易主要包括到期日在一起的合约。由于不同到期日的合约具有明显的月份特征,一般套利交易者一般将合约的到期日分为两个或两个以上的月份。如在每年的5月到11月进行的套利交易,投资者可在两个或两个以上的月份中进行套利交易,因为合约本身的价值必然会在到期日的某个价格与市场的走势相反。但由于合约面值的大小以及交易单位的大小,套利交易的最终交易成本会大大的降低。

(4)套利交易是在非到期日当天进行的,而非到期日在一个月内进行的。