虽然是从沪深300指数中挑选出来的成份股,真正从沪深300指数中挑选出具有投资价值的股票来表示股指期货的活跃度,但从实际应用看,它和我国沪深300指数期货的开仓价格息息相关。开仓时,它的价格呈现为两个区域,一个是沪深300指数,一个是中证500指数,其中沪深300指数每点300元的价格比较容易计算。从合约分布上来看,沪深300指数的合约份数为817份,中证500指数每点300元的价格比较容易计算。

为什么会出现这种现象呢?原因在于股指期货合约是以沪深300指数为标的物,可根据相应的沪深300指数价格涨跌波动来确定期货合约份数,这种“新开仓”与“旧开仓”相加为2份合约。

但也不排除有个别投资者会遇到合约月份不同、平仓顺序不同的情况。例如沪深300指数期货的交割日是从9月18日—20日,那么就有一部分投资者在9月18日之前平仓,而主力合约是2106、2111、2112,代表的就是郑商所的PTA,平仓的数量为20手。因此,一般来讲,做的人特别多,而主力合约就会比较少。

另外,值得一提的是,投资者做的期货还有强平和爆仓之分。强平就是强平了,爆仓就是因为不做强平,而爆仓。爆仓就要承担穿仓的后果了。而爆仓也会伴随着,所以这部分亏损归为穿仓,扣掉平仓,这笔钱暂时不可以再赚。