恒生指数期权日内隐含波动率收报-0.33%,较前日小幅回落。

隔夜,沪深300指数期权成交量为2.8万手(单边,下同),较上一交易日增加16万手。成交额为6442.40亿元,较上一交易日增加44.19亿元。其中,看跌期权成交量为1.1万手,持仓量为6831.47万手,较上一交易日增加7.10万手。

期权成交量和持仓量PCR小幅回落,投资者继续关注日内在期权隐含波动率是否超预期。

中金所盘后持仓排名显示,IO1909系列平值期权合约系列、IO1909系列平值期权合约系列以及IO1909系列平值期权合约系列成交量分别为2442.27万手、494.26万手和294.75万手,较前一交易日分别减少69.89%、134.99%和56.63%。从持仓分布来看,IO1909系列平值期权合约系列在所有合约上均保持较大持仓量,显示市场看涨情绪依然高涨。

沪深300股指期权成交量PCR小幅回落

截至收盘,IO1909系列平值期权合约系列成交量PCR为13.77%,较前一交易日下降6.01%;IO1909系列平值期权合约系列在所有合约上均保持较高成交量,显示市场看涨情绪依旧高涨。

从持仓分布来看,IO1909系列平值期权合约系列在所有合约上均保持较高持仓量,显示市场看涨情绪依旧高涨。

从市场情绪分布来看,IO1909系列平值期权合约系列在所有合约上均保持较高持仓量,表明市场看涨情绪依旧高涨。

从市场情绪分布来看,IO1909系列平值期权合约系列在所有合约上均保持较高持仓量,表明市场看涨情绪依然高涨。

对于看涨情绪明显上升的期权合约,分析人士认为,目前隐含波动率回落的原因在于市场对标的价格的反映,投资者可进行跨式组合策略的构建,一方面可参考隐含波动率与隐含波动率的走势来寻找买权的机会,另一方面可以参考Delta值与标的的正相关性,在RSI高于70时进行买入波动率策略进行头寸的构建,获取短期的价格上涨收益。

中金所盘后持仓排名显示,IO1909系列平值期权合约系列在IO1909系列平值期权合约系列中成交量PCR小幅回落,表明市场整体交易情绪较前期有所回落。目前IO1909系列平值期权合约持仓量PCR略微回落至16.00%,表明市场整体看涨情绪仍高涨,但仍处于历史高位附近,说明市场短期内整体交易情绪仍较谨慎。

从市场情绪分布来看,IO1909系列平值期权合约系列在所有合约上均保持较高成交量,表明市场对短期内市场将较为乐观。

在加权隐含波动率方面,IO1909系列平值期权合约系列在IO1909系列平值期权合约系列中成交量PCR略微回落至16.00%,表明市场短期内短期内仍有一定的看涨情绪。

期权波动率曲面持续收敛

随着IO1909系列平值期权合约系列的逐渐临近,IO1909系列隐含波动率与IO1912系列的合约隐含波动率曲面持续收敛,说明市场整体交易情绪较前期有所回落。

从市场隐含波动率曲面情况来看,认购隐含波动率曲面持续收敛,主要是受投资者对标的波动率曲面保持稳定的担忧。