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重要经济数据和事件

美联储本周公布的8月FOMC会议纪要显示,一些与会者在与会者中越来越倾向于加息,但或对这次会议决议作出反应的看法有所下降。本周四美国劳工部将公布8月非农就业报告,美联储9月会议纪要将于北京时间20:30公布。

本周三美联储发布会议纪要,美国劳工部将于周四公布8月非农就业报告。在此次会议纪要中,美联储暗示美联储可能将今年加息两次,但是纪要显示,美联储9月会议上不会加息。

技术面:

本周美联储会议纪要称,美联储在9月利率决议上对经济评估和加息步伐有可能存在分歧。纪要显示,在6月和7月加息的概率升至72%。值得注意的是,纪要发布后的8月非农就业数据可能是市场预期的经济底部,这一数据被市场解读为美联储在杰克逊霍尔全球央行年会上加息的利好。

人民币汇率:

继上周末以来人民币汇率加速贬值后,昨日上海市场银行间质押式回购利率再度上行10bp左右,央行连续两次出手稳定市场情绪,目前7天回购利率跌至6.95%,自6月中旬以来已经累计下行16bp。上海市场银行间市场质押式回购利率昨日连续第二日上行16bp,且8月19日已经再次上行24bp,也是自6月12日以来的第四次上行。

持仓:

昨日上期所持仓排名前20席位的数据显示,IF2103合约上多头前20席位呈现多增空减态势,但是空头增持力度更大,IF2103合约多头增持1807手,空头增持力度明显强于多头。具体来看,IF2103多头前20席位分别增持810手、1024手和259手,空头前20席位分别减持1125手、2476手和232手。IH2103多头前20席位分别增持252手、1585手和245手,空头前20席位分别增持134手、270手。IC2103多头前20席位分别增持514手、323手和416手,空头前20席位分别减持449手、171手。

结论与操作建议:

从目前来看,随着季末MPA考核等带来的资金流动性改善,央行近期加码维稳流动性,但年内利率大概率回归中性,短端利率上行空间已经不大,近期国债期货活跃度疲软,在期债的带动下,建议短线操作为主,中长线等待回调后的做多机会。

国内期货:

股指:

股指期货IF2103收盘报1347.8点,下跌0.65%,成交5196手,较上一交易日增加713手;持仓229手,减仓61手;IC2103收盘报8868.2点,下跌0.40%,成交1183手,较上一交易日增加606手。IF2103合约中,多头前20席位分别增持451手、5173手,空头前20席位分别增持755手、475手,多头前20席位减持力度明显强于空头。在IF2103合约中,多头前20席位增持2944手,空头前20席位增持156手,空头前20席位增持力度明显强于多头。在IF2103合约中,多头前20席位增持501手,空头前20席位增持321手,空头前20席位增持力度明显强于多头。