上周权益市场上涨,A股各大指数强势反弹,截至上周五,沪深300期指主力合约IF1506日涨幅为4.37%,报收于4579.8点,周涨幅为2.32%;上证50期指主力合约IH1506日涨幅为2.23%,报收于2249.4点,周涨幅为2.24%;中证500期指主力合约IC1506日涨幅为2.97%,报收于7064.6点,周涨幅为2.57%。

期指升贴水方面,上周五IF1506贴水47.63点,IH1506贴水39.66点,IC1506贴水29.12点。现货方面,上周五,三大期指升贴水均呈现回落态势,分别为-75.84点、-18.50点和-32.87点。

量能方面,由于上证50期指主力合约IF1506成交量、持仓量都明显低于上证50期指,市场多空分歧加大。期指市场量能进一步放大,三大期指总持仓量也显著增加。

昨日期指持仓量方面,IF1506持仓量增加475手至4686手,IH1506持仓量增加11手至483手,IC1506持仓量增加427手至1171手。

主力持仓方面,虽然指数持续回落,但各品种多头氛围并未发生改变。其中,IF主力持仓量增加293手至26466手,IH主力持仓量增加236手至13878手,IC主力持仓量增加769手至74561手。

数据显示,与IF类似,IH多空主力呈现较为明显的多头氛围,IF多头增仓36手至383手,IC多头增仓506手至596手。从持仓数据看,IF及IH多头持仓均出现明显下滑,IC空头减仓441手至386手。

消息面:

IH新规已实施三个月,现货市场持续低迷,整体上基本面情况较差。此次出台,既利于股市走出独立行情,也利于市场投资者情绪改善,短期市场出现了一定的反弹。不过,市场在出现一定程度的反弹后,股指期货市场缺乏流动性,难出现明显反弹。

国债:★★★

8月15日央行未开展逆回购操作,当日无逆回购到期。资金面方面,Shibor普遍上行,隔夜品种上行10-30个基点,7天期上行3bp,1个月期上行4.80个基点。银行间质押式回购加权平均利率多数上行,隔夜品种上行1bp,7天期上行1bp。Shibor多数上行,隔夜品种上行2bp,14天期上行2bp,1个月期三大品种均上行。

工业品:

原油:★★★

周三,上海原油期货SC1908结算价410.6元/桶,涨10.8元,涨幅0.41%,成交24618手。沙特上报说,7月原油产量较7月增加4.6万桶/日至749.4万桶/日,或超额供应53.1万桶/日。伊拉克库尔德地区油长表示,由于出口减少,7月原油产量将较7月增加3.8万桶/日至849.1万桶/日。此外,沙特将8月原油产量提高了5万桶/日至1006.9万桶/日,伊朗也将增加10万桶/日。中国:周二美国能源信息署数据显示,美国上周原油库存降幅不及预期。