周五,IF1505合约下跌0.09%,IH1505合约下跌0.24%,IC1505合约下跌0.60%。从各合约持仓变动来看,IF主力合约在上日减仓296手,IH主力合约减仓1646手,IC主力合约减仓491手,总持仓量减少284手至3477手。

随着时间推移,期指成交持仓量逐渐萎缩,从日均成交约7000手降至不足8000手。三大期指之所以止跌反弹,一方面是受到多空主力平仓、价格下跌的影响,另一方面则是因为随着指数逐渐企稳,量能趋于萎缩,市场解套盘压力增大。

10月26日,IH1505合约盘中突破5200点整数关口,随后于日内振荡回落,成交量明显减少,持仓量减少至20224手。IF1505合约持仓量下降6.96%至46557手,IC1505合约持仓量下降149手至24304手。

近期,A股市场延续弱势,沪深300、上证50三大指数均出现不同程度的下跌,沪深300指数继续下跌,上证50指数虽然上扬,但是两市成交量不足千亿,市场成交量进一步萎缩。其中,中证500指数较上日的日均成交量下降94.6%,上证50指数较上日的日均成交量下降89.6%,创业板指数较上日的日均成交量下降50%。

从主力席位持仓情况来看,三大期指合约均有不同程度的减仓。其中IF多头减仓339手,空头减仓409手,净多持仓降至24918手;IH多空主力减仓203手,净多持仓降至677手;IC多空主力双双减仓,净空持仓降至477手。具体席位上,多头方面,IF多头减仓力度最大,当日多头减仓247手,空头减仓38手,净空持仓降至386手。与IF类似,IH多头减仓力度最弱,当日多头减仓375手,空头减仓797手,净空持仓降至678手。与IF类似,IC多空主力也分别减仓73手、24手,净空持仓降至574手。

受外部因素影响,三季末,市场资金面紧张程度有所提升。央行连续3天将逆回购操作量维持在300亿元附近,净回笼资金400亿元。目前,本周有400亿元逆回购到期,央行净回笼资金60亿元。从市场表现看,近期市场表现较强,IF和IH表现均强于IC。

数据显示,截止7月16日,中证500期指主力合约成交量为289手,较上一交易日增加36.25手;持仓量为202手,较上一交易日增加9.78手;成交额为812.96亿元,较上一交易日减少16.39亿元;持仓量为226.72亿元,较上一交易日增加17.03亿元。IF和IH主力合约成交量都有不同程度的回升。其中,IC主力合约成交量增加25.08手,持仓量减少5.51手;IF和IC主力合约成交量分别增加65.76和590手,持仓量分别增加73.44和61.22手。

流动性方面,DR001最新成交量为15604手,较上一交易日增加1014手;DR007最新成交量为3417手,较上一交易日减少182手;