一、A股三大指数上周五(4月7日):

截至4月7日收盘,上证指数报3367.41点,上涨1.80%;深证成指报14661.10点,上涨2.02%;创业板指数报3702.63点,上涨2.34%。

两市成交额连续第二天突破万亿元,今日成交额再创新高,两市合计成交40492亿元。从盘中最大成交额变化看,目前两市合计成交3432亿元,量能比昨日有所放大。

量能方面,市场主流品种持仓量维持高位,环比增加1722手至97618手。但在持仓总量上,期货和期权持仓量在3个交易日中的变化各有不同,IF减仓5281手,IH减仓4599手,IC减仓2733手。

主力持仓方面,由于场内资金大幅流出,IF及IC主力合约多空主力双双减仓,多头减6790手,空头减6312手,净空持仓降至711手。

具体席位方面,随着市场的走低,部分席位出现多翻空现象,同时在本轮多头减仓的过程中,部分席位出现多翻空现象,部分席位继续增仓。多头方面,多数席位出现多翻空现象,广州期货、国泰君安等席位也有多翻空现象。其中,广发期货、瑞达期货、中信期货席位分别多翻空5093手、7085手、3869手。另外,中信建投及银河期货等席位多翻空现象较为明显,仅中信期货席位多翻空,总计减仓9089手。减多的席位有光大期货、华泰期货、鲁证期货、中粮期货等。空头方面,仅申万期货、中信期货席位多翻空占5成。

上周四,IF、IH及IC主力合约主力合约大幅下跌,最终IF、IH、IC主力合约跌幅分别达到2.37%、-1.77%、-1.06%。此前公布的数据显示,受希腊局势不稳、地缘政治紧张、房地产市场疲弱影响,市场对IF及IH合约需求担忧有所增加,此前中国央行意外宣布降准0.5个百分点。虽然市场对于下半年经济数据预期较为乐观,但短期“以稳为主”的基调依然是制约期指反弹高度的因素之一,因此对期指反弹的持续性存疑。

周三,国债期货全线下跌。截至收盘,10年期国债期货主力合约TF1512收报100.280元,跌0.020元或0.18%;十年期国债主力合约T1512收报95.710元,跌0.015元或0.11%。

从基本面上看,近日来,国内外经济数据显示出经济运行压力有所缓和,其中,昨日进出口数据均弱于预期,受季节性因素影响,进出口数据略微好于预期,整体出口略有下滑。1—10月,全国房地产开发投资123536亿元,同比名义增长7.0%,增速比1—7月份回落0.1个百分点,1—10月,全国房地产开发投资70589亿元,同比名义增长9.1%,增速比1—7月份回落0.5个百分点。虽然投资增速放缓,但在宏观经济持续向好的情况下,企业盈利改善。1—10月,规模以上工业增加值同比增长5.7%,增速比1—7月份回落0.3个百分点。11月工业增加值同比实际增长5.5%,增速比9月份回落0.1个百分点,增速与9月持平,比8月回落0.7个百分点。