虽然12月1日召开的“12月24日中国资本市场展望”发布会上称,截至12月2日,上证50股指期货累计成交达511.67亿手,成交金额达26.95万亿元,日均成交约6万元,日均持仓个股占比约近一半。但自今年年初下半年以来,A股市场大幅上涨后,股指期货量能逐渐回落。此外,11月中旬国内陆续出现圣诞节、复活节和春节假期等小长假,市场预期和交易节奏放缓,期指市场跌势更趋明显。

12月2日,深证成指期货主力合约IF1601日盘总成交量达112.76万手,总持仓量约为64.22万手,期现基差窄幅波动,基差震荡走高。其中,IF1601日盘总成交量为19.68万手,总持仓量约为6.70万手,期现基差大幅走低。IH1601日盘总成交量为57.37万手,总持仓量约为19.56万手,期现基差窄幅波动,基差走强。IC1601日盘总成交量为72.70万手,总持仓量约为15.07万手,期现基差震荡走低。

股指期货日内振幅显著,中证500指数期货日内振幅明显。上证50指数期货昨日上涨约0.1%,报收于7,705.8点,日振幅达到0.57%,盘中交投于7,758.60点,成交金额为6.26亿元,日成交量约为1.89万手,日成交额约为6,73.22亿元。中证500指数期货昨日上涨0.3%,报收于9,659.80点,日振幅扩大至0.52%,成交金额为3.48亿元,日振幅扩大至2.76%,成交金额为2.39亿元,日振幅扩大至2.38%。上证50指数期货昨日上涨0.65%,报收于901.90点,日振幅扩大至0.66%,成交金额为9,904.63万元,日振幅扩大至1.71%,成交金额为9,22.95万元,日振幅扩大至1.96%,成交金额为8.25亿元,日振幅扩大至1.97%。中证500股指期货昨日上涨0.48%,报收于7426.6点,日振幅扩大至0.85%,成交金额为4.83亿元,日振幅扩大至4.79%。中证500指数期货昨日上涨0.37%,报收于4608.4点,日振幅缩小至0.16%,成交金额为7.67亿元,日振幅缩小至0.25%,成交金额为2.05亿元,日振幅扩大至3.69%。

目前,沪深300、上证50和中证500指数期权三个品种的成交量和持仓量稳步增长。截至收盘,沪深300股指期权的成交量为29.7万手,持仓量为12.3万手,成交额为16亿元,持仓量为1.6万手,成交额为13.84亿元。中证500股指期权的成交量为7.8万手,持仓量为34.9万手,成交额为25.09亿元,成交额为1.61亿元,持仓量为18.6万手,成交额为2.94亿元,成交额为11.75亿元,持仓量为1.47万手。

目前期权成交量和持仓量总体呈上升趋势,分别为9899手和328手,成交额分别占沪深300和中证500股指期权成交量的13.99%和13.50%,持仓量占沪深300股指期权总成交量的9.26%和9.08%,成交额占沪深300股指期权总成交量的9.04%和9.05%。