二、时间间隔长短

沪深300指数的时间间隔为8个月,样本股的年化波动率为0.5%,上下的年化波动率为6%;上证50指数的时间间隔为5个月,样本股的年化波动率为3%,上下的年化波动率为5%。

通过推算样本股之前,如果观察日样本股之前的年化波动的波幅,可以得到这些数据。

通过观察这些数据,可以得出的就是沪深300指数的时间周期,而样本股在计算的时候,最初需要在三个月之后进行申购,一般是在一个月之后进行上市的,那么在计算的时候就是用最近一年的收益率进行计算,如果是5个月的年化收益率就是为4%,10个月就是为15%。

通过时间间隔,可以判断沪深300指数的时间周期和波幅的时间间隔,对于正常情况下,这种方法的优势在于能够很好的把握住时间周期的到来,便于进行新的投资策略的制定,是一种很实用的选股方法。

三、实战案例

上图是中广核科技的历史上的部分历史数据,在2008年的时候的牛市和2010年的时候的牛市进行比较,在2011年的时候的行情相对比较稳健,所以从这个阶段的时间周期,经过比较长的时间周期,就可以大致的判断出在2012年到2012年这一阶段的是一个大牛市,所以从这段时期的数据可以大致的分析出该牛市行情的进行。