本周一大盘总体疲软,上证指数收盘下跌0.73%,创业板指收盘下跌0.69%。期指主力合约IF1603、IH1603、IC1603分别下跌0.41%、0.48%、0.26%。今日期指总持仓量增幅不大,市场观望情绪浓厚,增仓下行。

期指成交量持续增加,持仓量虽然继续增加,但成交量却在不断萎缩。从IF1603合约上看,多空双方均减仓离场,持仓量回落。多头减仓数量大,空头减仓数量较大,行情短期难以维持。IC1603合约多空双方均增仓,多头增仓数量大于空头,主力持仓量减少。

现货方面,昨日A股走势较为谨慎,多数股指期货贴水有所收窄,IF1603合约贴水幅度缩减,IH1603合约贴水47.9点,IC1603合约贴水60.2点。

量能方面,IF昨日成交额16911亿元,较前一交易日增加181.84亿元;IH总成交量1326.61亿元,较前一交易日减少9.64亿元;IC总成交量2313.53亿元,较前一交易日减少13.68亿元。

主力持仓方面,前20名席位呈现多空均减仓,但空头减仓力度略微大于多头,净空持仓较前一交易日增加478手。具体席位上,银河期货减仓146手,中信期货减仓201手;国泰君安减仓35手,申万期货减仓145手。此外,华泰期货减仓7手,光大期货减仓35手。

值得注意的是,当日有4家中金所公布前20席位持仓数据。其中,瑞达期货减仓351手,中信建投减仓13手,瑞银期货减仓31手。

展望后市,银河期货在对资金流向和流动性进行分析后,认为,权重股迎来了主力的大幅增仓,但当前大盘整体资金情绪偏谨慎,其行情走势较为平稳,股指近期走势较为平稳。中金所公布的前20席位持仓数据显示,虽然当前多空持仓排名均有回升,但总体来看,多头持仓未有明显上升,反映出市场并不看好未来行情。

下周股指期货交易动向:如果真的要上攻,首先要放量,成交量增加,持仓量增加表明多空双方博弈激烈,多方在利多的情况下上攻意愿比较强烈;如果继续下行,市场情绪可能会得到改善,空方力量会稍微占优。

海通期货表示,在市场中性情况下,上证50指数期货走势会强于中证500指数,显示市场对于后市行情仍较为乐观。此外,此前,多空双方的对冲大战为近期市场走向形成了有力支撑,但近期行情也受到波动放大影响,市场大概率还是要回归自身的基本面。但中期来看,本轮行情的持续性并不明显,虽然短线仍有望突破,但向上的空间也并不大。操作上,短线多空思路为主,趋势波段操作为宜。

在昨日股指期货小幅低开后,股指期货主力IF1507合约出现震荡上扬,收报2687.2点,上涨0.03%。三大期指品种均出现不同程度的上涨,IF1507合约涨幅较大,IC1507合约收报3406.2点,涨幅2.01%。

展望后市,光大期货认为,经过昨日的拉升,周一IF1507合约再度出现突破上涨,该合约从IF1507合约中可以看出,领涨板块有:

第一,从量能来看,昨日银行、地产、金融股纷纷出现放量上涨,资金入市迹象明显。