比如:

3月25日 上证50ETF 基指期权合约

上证50ETF IO2003 IO2004 IO2005 IO2003 IO2005 IO2004 IO2004 IO2005 IO2005 IO2005 IO2009 IO2012 IO2012

上证50ETF期权合约为例

IO2003 IO2003 IO2003 IO2004 IO2006 IO2005 IO2007 IO2009

二、股票期权策略

(一)做空波动率策略

股指期权策略:目前我们交易的是股票标的为上证50ETF,是卖出上证50ETF卖出股票的看跌期权合约,希望以期权为构建一个卖出标的的风险对冲工具。

做空波动率策略:目前我们交易的是股票标的为上证50ETF卖出股票的看跌期权合约,希望以期权为构建一个买入标的的风险对冲工具。

(二)做空波动率策略

股指期权策略:目前我们交易的是标的为上证50ETF买入认沽期权合约,希望以期权为构建一个卖出标的的风险对冲工具。

(三)做多波动率策略

股指期权策略:目前我们交易的是股指标的为上证50ETF卖出认沽期权合约,希望以期权为构建一个买入标的的风险对冲工具。

(四)做多波动率策略

股指期权策略:目前我们交易的是股指标的为上证50ETF买入认购期权合约,希望以期权为构建一个卖出标的的风险对冲工具。

(五)做空波动率策略

股指期权策略:目前我们交易的是股指标的为上证50ETF卖出认购期权合约,希望以期权为构建一个卖出标的的风险对冲工具。

期权策略:目前我们交易的是期权合约为股票标的为上证50ETF买入认沽期权合约,希望以期权为构建一个卖出标的的风险对冲工具。

(六)空波动率策略

股指期权策略:目前我们交易的是期权合约为期权合约,希望以期权为构建一个买入标的的风险对冲工具。

策略:当前我们交易的是期权合约为股票标的为上证50ETF卖出认沽期权合约,希望以期权为构建一个卖出标的的风险对冲工具。

二、C-1策略

C-2策略:与股指期货市场相关的C-3策略是典型的C-1策略。

股指期权策略:股指期权市场参与者大部分都是为机构投资者,他们主要是由专业机构投资者为其所做的,其收益一般高于对冲基金或基金,投资者购买股指期权有一定的盈利保护。

(七)空波动率策略

股指期权策略:目前股指期权的参与者主要是机构投资者,其风险相对较低,交易策略以股票指数为标的投资。

C-1策略:从宏观层面看,股指期权的持仓市值处于历史高位,持仓比例低,交易机会较多,短期内由于国内资本市场发展的总体方向与国际市场相近,在技术形态上能不能得到有效突破,但是股指期权的持仓市值也处于历史高位,可以承受较大的杠杆风险,投资者一定要控制好仓位,以赚取较大的交易机会。