截至上周五收盘,IF2106报3618.4点,上涨9.7点,涨幅为0.55%;IH2106报4096.2点,上涨0.9点,涨幅为0.37%;IC2106报3991.4点,上涨19.2点,涨幅为1.12%。

IF股指期货成交量本周微增,3个合约成交量略微萎缩,IH2106合约的成交量也略有放大。从持仓量来看,3个合约日成交量为4104.73手,成交额为2848.33亿元,日持仓量3555.94万手,持仓量略有增加。从换手率来看,IF2106合约贴水46.96点,IH2106合约贴水47.56点,IC2106合约贴水78.98点。

量能方面,上周期指持仓增加,其中IF减仓6075手,IH增加3245手,IC增加30127手。IF增仓19784手,IH减仓1175手,IC减仓410手。

主力持仓方面,由于多空均小幅增仓,IF及IH主力合约净多持仓均有不同程度回落。其中,IF多空主力双双减仓1000余手,净多持仓降至10408手,IH多空主力均小幅增仓,净多持仓降至4754手,IC多空主力均小幅增仓,净多持仓增至613手。

具体席位方面,由于受到移仓换月影响,各席位持仓有所下滑。以乾坤期货为例,上周多空持仓分别减少65、301和509手,净多持仓降至305手和683手,IF多空主力持仓则变化不一。具体席位方面,随着指数止跌企稳,各席位多头均有不同程度回升。多头方面,IF与IH多头均有不同程度增加,多头增幅最大的IF净多持仓达到1519手,广发期货、华泰期货席位多头持仓增幅均在30%以上,分别增加628手、553手和289手,其余席位多头持仓变化不一。IC多头持仓增加1079手,空头减仓221手,净空持仓增加492手,IH多头增仓119手,空头增仓1092手,净空持仓升至569手。

消息面:

美国6月新屋销售总数年化56.1万户,高于预期和前值。中国5月出口同比下降1.4%,进口同比上涨4.5%。IMF称中国的货币宽松有助于支撑全球经济复苏,使得人民币升值。行业资讯方面,中国5月橡胶进口量同比下降13%,进口同比增加5.4%。

6月29日现货方面,山东地区小颗粒尿素主流出厂价格:瑞星化工报价1680元/吨,明水化工报价1650元/吨,阳煤平原报价1570元/吨。其他地区现货报价,华北地区货源供应,报价平稳;华中地区企业报价1680元/吨,华南地区报价1650元/吨,华北地区报价1650元/吨。现货市场气氛淡稳,下游用户采购意愿不强,采购意愿低,预计尿素弱势延续。技术面,UR2005 合约突破前期高点,反弹阻力关注 1720 附近压力。操作上,建议UR2005 合约在 1770 附近轻仓短多交易。玻璃近期或维持区间振荡。

美国参议院周四将在国会就新的税改立法进行表决,可能引发市场对美国税改的忧虑。