国泰君安沪深300指数于2007年9月6日在上海证券交易所上市,初始基准日为2015年9月6日。该指数的样本股为沪深300指数的全部A股,选样样本为规模大、流动性好的最具代表性的100只上市股票,并且这300只样本股均采用组合考察的方式进行跟踪,从而对沪深300指数样本股进行了分类。

另外,该指数一般基于以下几个原则:

1.市值及成交额最大的50只股票;

2.在样本空间内流通市值占A股总市值的比例最大,但是该股票被纳入指数;

3.该指数若上市公司在成份股中存在未分配利润或没有获得利润,或发生未分配利润及公司在证券交易所上市流通的流通股中,其他持有该指数股票的股东将可以在指数成份股中选择该股票进行投资;

4.该指数若在证券交易所上市流通,其所拥有的市值占该指数总市值的比例达10%,不过这是由指数的市场代表性决定的,因此投资者应该将其纳入指数计算范围。