截至收盘,沪深300期指主力合约IF1509报3633.5点,下跌9.5点或0.67%;上证50期指主力合约IH1509报3221.8点,下跌0.7点或0.41%;中证500期指主力合约IC1509报6474.8点,下跌6.9点或0.56%。

现货方面,中国金融期货交易所公布的持仓数据显示,目前多空持仓量均呈现减少态势。在IF1509合约上,多空分别减持465手、327手;空头减持54手。与前一周相比,多头持仓量减少470手,空头持仓量增加898手。

本周市场多空交投氛围较浓,主要是由于期指交割制度限制了交割量,而多空力量博弈较为激烈。其中,多头总持仓大增122手,空头减持15手,显示多空分歧较大。IC本周交割量跃居所有交割席位首位,多空均减持122手,多头减持更多,但减持明显小于空头。

前十席位持仓数据显示,前十席位中,IF1512合约的净空持仓量跃居前三位,IF1512合约净空持仓量再度增加至2329手。IH1512合约净空持仓量也再度攀升至639手。IC1512合约净空持仓量也连续第三周攀升至860手。

前十席位中,IF1512合约净空持仓量降至872手。其中,IF1512合约净空持仓量从2月份的617手迅速增加至413手。IH1512合约净空持仓量从1月末的1217手快速增加至1月末的245手。IC1512合约净多持仓量再度增加,从1月末的684手扩大到1463手。

综合来看,IF和IH主力合约贴水明显收窄,IC主力合约贴水继续扩大,显示资金正在逐步移仓换月。从总持仓变动来看,IF和IH合约均升水,而IC合约贴水幅度收窄。从持仓数据来看,IF合约前20名席位中,多头持仓大增23手,空头持仓降至841手。IH合约前20名席位中,多头持仓增幅最大,当月持仓量增加95手至319手。IC合约前20名席位中,多头持仓增加10手至252手。IH合约前20名席位中,空头持仓增加1手至168手。

期指总持仓方面,IH合约前20名席位多空持仓出现下降,多头减仓4手至417手。与之相反,IC合约前20名多头持仓减少6手至1067手。IF和IC合约前20名席位多头持仓均出现增加,其中,IF合约前20名席位多头持仓增加10手至23手,IH合约前20名席位空头持仓减少1手至30手。

近期市场走势可能出现分化,风格切换的可能性较大。首先,市场缺乏热点,题材热点难以形成持续性的爆发。其次,市场风格在调整中,中小市值股票更加偏重大盘蓝筹,中小市值股票回落更大。第三,期指三条腿走不一致。在牛市中,中小市值股票往往表现不佳,显示市场风格难以形成持续性。第四,股指成交持仓出现明显萎缩,显示市场成交氛围低迷。

市场分析师认为,近期股指期货市场承压明显。一方面,近几日国家不断出台刺激经济的政策,市场避险情绪增加。